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程序化交易系统模型的设计
...自学习、自适应市场能力的高级交易系统模型。不过，最简单、最实用、最适合普通投资者的交易系统入市设计思路仍然是趋势跟踪，而趋势跟踪的实质就是追涨杀跌或者美其名曰：顺势而为。突破，是趋势跟踪系统设计中最为...
程式化交易常用技术分析方法
...经常会用到的策略，本文对常见的技术分析理论做了一个简单总结，以供参考。道氏理论：道氏理论是技术分析的奠基石。道琼斯对于技术分析的最大贡献，一个是创立以平均指数观察市场的方法，另一个是提出了股市最基本的...
蒙特卡洛算法在程序化研究中简单应用
近年来，程序化交易发展愈来愈火爆，传统的程序化研究一直致力于各种成熟指标的组合，如将MACD和均线指标结合起来，在各种期货合约品种上应用，寻求最佳的历史回测效果；另外还有投资者利用自己对盘面的独特了解，建...
程序化交易系统应该注意的几个问题
把交易分析简单化就意味着投资者由生手向熟手的转变，也意味着交易的有效化，谁也无法告诉你未来会怎么才能走，但程序化交易可以告诉你现在应该怎么办。交易的关键是怎么才能把握现在、处理正在发生的行情，而不是怎...
周政剑：K线形态操作不适合新手
...，周政剑对于建立交易模型变得更加熟练，除了修改一些简单的变量参数以外，还会修改模型中的基本公式。“最初的时候，书上说参数是1.0，我就用1.0，后来我开始不断调整自己的参数。”周政剑告诉，“而现在的交易模型基...
张仲健：程序化交易是技术也是艺术
...，一般的投资者并不一定需要会写代码、写程序，可以先简单的使用趋势模型，执行全自动，趋势来了，让它自动进场，当能量衰减就选择退场，这样简单的计算机控制也属于程序化交易的范畴。对很多习惯于主观交易的人来说...
趋势交易系统的构建
...细节上修正一下，就可以称之为交易系统。实事就是这么简单。交易系统不是什么神秘的东西，它就是一套适合投资者交易的工具。每一个理性 的投资者都应该形成一套属于自己、适合自己的交易系统。现代意义上的投机市...
交易的核心—规则
...持使用这些规则时，就能够稳定地获利了。真相就是这么简单。任何方法都不是完美的，每种方法，都有其优势的一面和劣势的一面，追求完美交易方法的人最终会失望。稳定获利的交易者懂得，要坚持其有优势的一面，回避劣...
趋势交易系统的构建
...做到不参与调整，只交易顺势波段行情。趋势的定义非常简单，高点或者低点沿着某一方向依次降低或者抬高就会形成趋势，当这一规律被打破时趋势就有可能终止。著名的海龟法则就是用最简单的方法来发现趋势、跟踪趋势，...
“虔诚的心”：“聪明是歧路，虔诚者获救”
...认为，在市场中交易，其实也是一种修行。 市场很简单，复杂的是人心。“虔诚的心”表示，无论身份地位，一旦进入市场，就得与自己的贪婪和恐惧做抗衡。不要被市场的波动迷惑了双眼，要始终坚持自己的交易系统。 ...
轻仓、顺势、止损和扩利
...金额止损法不需要关注盘面而只需要关注账户权益变化，简单且利于执行。而观察价格指标止损法则需要借助一定的交易经验。因为选用的价格指标类型和相应的参数本身就需要经验，而且在执行止损时也易受实际盘面变化导致...
做系统化交易的坚守者
...的把握不同。“系统交易更重要的是形成一套决策机制。简单来说，交易系统处在‘宪法’的角色，而不是每一部具体的法令，剩下细化的就需要操盘手凭借经验和感觉来处理，但原则上只要下单，就要卡住60日均线。只要是空...
波浪吴：股指已然发出买入信号
...，加上金融工具在中国常常被异化。就如T+0这一市场最为简单的交易规则，在中国，此前被视为妖魔鬼怪，而今却被套上金融创新研究来研究去。
A股市场前途光明，道路曲折，其唯一的希望，就是改期再出发：要通过一系...
创造性发展程序化交易的方法
...拟合历史的模型肯定不是性能优良的程序化交易模型。用简单的哲理解决复杂的问题光阴一去不复返，这是大家都知道的道理，它告戒我们要从我做起，从现在做起，今天的事情今天做，那么，在程序化交易的程序中，我们同样...
交易系统中常见逆势策略种类
...布林通道，「布林带」是这样定义的：中轨 = N时间段的简单移动平均线上轨= 中轨+ K *（N时间段的标准差）下轨= 中轨? K *（N时间段的标准差）一般情况下，设定N=20 和K=2，这两个数值也是在布林带当中使用最多的。在日线图里...
丁洪波：众人拾柴火焰高
...于可以实现多方位的自由：金钱、时间、空间以及心灵。简单来说，首先期货市场提供了凭自己能力赚钱的机会，而不用看别人脸色。期货市场可以自由做多做空，牛市熊市、经济好坏都影响不大，永远有机会在等待。更重要的...
鳄鱼原则
世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——鳄鱼原则。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与...
轮回：创造性发展程序化交易
...,但一个不能拟合历史的模型肯定不是性能优良的模型.用简单的哲理解决复杂的问题光阴一去不复返,这是大家都知道的道理,它告戒我们要从我做起,从现在做起,今天的事情今天做,那么,在程序化交易的程序中,我们同样可以用下面...
交易的“道”
...，并且在交易中採取适当的策略，那么，可以遵循一些很简单的规则从市场中赚到钱。走势跟踪系统就是跟随市场趋势进行交易的方法。所谓走势跟踪，就是先等待走势的转变，然后再跟踪这个走势。让我们把走势跟踪这个术语...
交易模型的定义及理论基础
...试图判断市场的均衡价格而进行投资的方法。该方法从最简单的直觉分析到最複杂、数学极其高深的经济学模型，无所不有。数学计量法是指投资者根据现代投资理论，通过对历史交易数据进行大量的统计学分析，从中找出一定...