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股指期货套利模式及风险
来源：金融投资网对于股票市场(股指期货的现货市场)，股指期货将为广大股票市场投资者提供对冲系统性风险的有力工具，从而改变投资者对于股票大盘整体下跌无可奈何的状况。对于期货市场，股指期货将提升我国期...
宁波-2011年股指期货市场大型投资报告会
中金所-北京中期股指期货大讲堂2011年股指期货市场（宁波）大型投资报告会
活动方案
【主办】
中国金融期货交易所、北京中期期货有限公司
【承办】
北京中期宁波营业部、北京中期期货研究院
【合作媒体】
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募资金：招商-明丞套利对冲1号资产管理计划
...易的波动性，主要涉及的跨品种跨期套利：金融期货类（股指、国债）；有色类（铜、铝、铅、锌）；油脂类（豆油、菜籽油、棕榈油）；产品链类（大豆、豆粕和豆油，螺纹钢和焦炭）等。
（3）公司在产品设计中采用多策略...
股指期货推出对证券市场影响以及应对策略
来源：华泰证券 作者：陈金仁股指期货推出日期已经日益临近，股指期货推出对指数波动性的影响表明股指期货推出后现货市场波动性没有发生明显变化。在股指期货推出后，短期内指数上涨或下跌并无定论，长期走势则不...
募资金：招商-明丞套利对冲1号资产管理计划
...易的波动性，主要涉及的跨品种跨期套利：金融期货类（股指、国债）；有色类（铜、铝、铅、锌）；油脂类（豆油、菜籽油、棕榈油）；产品链类（大豆、豆粕和豆油，螺纹钢和焦炭）等。
（3）公司在产品设计中采用多策...
关于加强价差交易功能的建议
股指期货会显示4个月的价格：主力合约当月、下月、下两个季月当月连续：主力合约的价格；目前已有if888
建议增加一下连续数据
下月连续：主力合约之后的那个月的价格；
下季连续：主力合约之后的下个季月（简称为...
交易开拓者（TB）&宽潮*量化投资与对冲基金 六期实战班
...模型；
n 协整模型；
n CUSCORE模型
n 异步价差模型
n 股指期货跨期套利
l 阿尔法套利与统计套利实战举例
《CTA量化对冲交易策略构建》曹恒润l 如何构建平滑的CTA资金交易曲线
第一层面保守类套利策略构建
第二...
期货程序化交易系统建设可行性分析
股指期货推出后，各种各样的程序化交易系统如雨后春笋般冒了出来。设计程序化交易系统的通常步骤是：先设计一个数学交易模型，交易模型中包含有各类不同的参数；然后根据历史数据优化这些参数，确定参数之后在历史数...
冠通期货20131114盘后点评
...关注上方7550附近阻力，若不能突破，保持偏空思路。股指：今日股指小幅低开后震荡走低，IF1311盘中最低下探至2285.4点，中午11点开始有所转强。今日，银行间市场回购定盘利率全线走高，1天期利率暴涨87个基点至4.2500%，超...
冠通期货20131122盘后点评
...附近。鉴于振幅过窄，操作上建议投资者离场观望。股指：今日股指高开低走，全天维持弱势震荡走势。资金面上，今日，银行间市场回购定盘利率全线上扬。具体来看，FR001报4.0500%，涨1个基点；FR007报4.9600%，涨22个基点；FR...