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求一个跨期套利的策略
新手求一个跨期套利的策略
建议增加“跨期合约价差”显示，做为系统变量
建议增加套利中常用的“跨期合约价差”显示，做为系统变量。就是对同一个品种不同月份之间的“价差”可以做成一个数值，动态随时刷新，显示在系统报价菜单界面上，同时是一个可在程序中调用的默认系统变量值。...
螺纹钢期货程序化跨期套利研究
螺纹钢期货程序化跨期套利研究------------------------------------------------
正文:螺纹钢期货是当前较为适合开展程序化跨期套利的品种。
首先，螺纹钢期货运行成熟后成交量巨大，从8月初起，螺纹主力合约的日成交量...
期货套利机会成因分析
...。 从操作方式来看，套利交易可分为期现套利、跨期套利、跨市场套利、跨品种套利。一、期现套利
期现套利是指现货商在期货和现货市场间的套利。若期货价格较高，则卖出期货同时买进现货到期货市场交割...
募资金：招商-明丞套利对冲1号资产管理计划
...置和调整，平滑套利的交易的波动性，主要涉及的跨品种跨期套利：金融期货类（股指、国债）；有色类（铜、铝、铅、锌）；油脂类（豆油、菜籽油、棕榈油）；产品链类（大豆、豆粕和豆油，螺纹钢和焦炭）等。
（3）公司...
募资金：招商-明丞套利对冲1号资产管理计划
...置和调整，平滑套利的交易的波动性，主要涉及的跨品种跨期套利：金融期货类（股指、国债）；有色类（铜、铝、铅、锌）；油脂类（豆油、菜籽油、棕榈油）；产品链类（大豆、豆粕和豆油，螺纹钢和焦炭）等。
（3）公...
交易开拓者（TB）&宽潮*量化投资与对冲基金 六期实战班
... 协整模型；
n CUSCORE模型
n 异步价差模型
n 股指期货跨期套利
l 阿尔法套利与统计套利实战举例
《CTA量化对冲交易策略构建》曹恒润l 如何构建平滑的CTA资金交易曲线
第一层面保守类套利策略构建
第二层面稳健...
关于加强价差交易功能的建议
...合约的 下一个 次主力合约的连续数据这样比较方便做跨期套利的价差策略的历史测试
【套利相关】同数量套利与同金额套利的优劣对比
...的保证金水平都是10％。
注：本案例以实战的大豆跨期套利为模板，属于反向套利。
现在面临一个问题，到底是采用同数量套利还是采用同金额套利方法呢？以下我们分别就这两种不同的套利形式展开讨论。 1....
中国程序化交易的发展需要更多分享和合作。希望大家支持
...1）多因子模型 2）市场机制转换模型 3）delta对冲套利，跨期套利，跨市套利 4）配对交易 5）模式识别 6）机器学习 7）基于计量经济学的模型 （比如利用滤波 + 平滑等隔离噪音和趋势）8）遗传神经分析， 小波分析 9）决策树，...
宁波-2011年股指期货市场大型投资报告会
...针对企业的实际情况提出切实可行的保值和套利方案。对跨期，内外盘金属套利非常熟悉，具有扎实的理论功底和丰富的实盘操作经验。擅长运用期现结合的价差结构研究来建立套利头寸，根据对商品成本的理论研究构建期货和...
股指期货推出对证券市场影响以及应对策略
...差发生变化时，套利就产生了。套利主要有跨市场套利、跨期套利等，在股指期货上使用较多的是利用基差的变化近期跨期套利。从股指期货的功能来看，股指期货推出后以基金为主的机构投资者初期以套利或套期保值为主，尤...
期货程序化交易系统建设可行性分析
...或者投机两种交易策略，虽然已有郑商所和大商所推出的跨期套利交易指令和跨品种套利交易指令，但依然缺乏与程序化交易相对应的更多交易指令。而在国外成熟市场，几乎都有专门用于程序化交易的指令，比如NASDAQ Level系列...
冠通期货20131122盘后点评
...集中3450-3500元/吨。ME1401合约多头强势，多单继续持有，跨期套利者关注买近抛远的获利机会。油脂：今日油脂期货跳空高开震荡。因是外围市场走强，受库存降低影响，马棕榈油再创新高，加之原油大幅反弹利多油脂价格。...
冠通期货20131114盘后点评
...小幅调高10-20元/吨。今日ME1405合约与1401合约基差反向，跨期套利者可关注买近抛远的机会。焦炭：焦炭今日高开后有所震荡，午后盘拉涨，成交量有所减少。现货面，天津港焦炭库存居高不下，但焦价继续小幅上涨。技术上...