...合约的 下一个 次主力合约的连续数据这样比较方便做跨期套利的价差策略的历史测试
读书山林
发表时间: 2012-04-10 12:02
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回复 (2) ... 协整模型;
n CUSCORE模型
n 异步价差模型
n 股指期货跨期套利
l 阿尔法套利与统计套利实战举例
《CTA量化对冲交易策略构建》曹恒润l 如何构建平滑的CTA资金交易曲线
第一层面保守类套利策略构建
第二层面稳健...
小米
发表时间: 2016-05-19 16:09
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回复 (1) ...的保证金水平都是10%。
注:本案例以实战的大豆跨期套利为模板,属于反向套利。
现在面临一个问题,到底是采用同数量套利还是采用同金额套利方法呢?以下我们分别就这两种不同的套利形式展开讨论。 1....
一朵祥云
发表时间: 2009-03-06 01:10
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回复 (4) ...1)多因子模型 2)市场机制转换模型 3)delta对冲套利,跨期套利,跨市套利 4)配对交易 5)模式识别 6)机器学习 7)基于计量经济学的模型 (比如利用滤波 + 平滑等隔离噪音和趋势)8)遗传神经分析, 小波分析 9)决策树,...
飞鸟
发表时间: 2013-01-22 15:02
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回复 (31) ...针对企业的实际情况提出切实可行的保值和套利方案。对跨期,内外盘金属套利非常熟悉,具有扎实的理论功底和丰富的实盘操作经验。擅长运用期现结合的价差结构研究来建立套利头寸,根据对商品成本的理论研究构建期货和...
tianlan203
发表时间: 2011-11-03 14:12
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回复 (0) ...差发生变化时,套利就产生了。套利主要有跨市场套利、跨期套利等,在股指期货上使用较多的是利用基差的变化近期跨期套利。从股指期货的功能来看,股指期货推出后以基金为主的机构投资者初期以套利或套期保值为主,尤...
...。期货主力移仓加速,1405合约与1401合约价差逐渐缩小,跨期套利者可进行卖近买远交易,以期价差回归正常。持有1401合约趋势多单投资者适时逢高止盈离场。LLDPE:今日LLDPE期市盘中上破11100元后略有回落,现货市场高位整...
a415260930
发表时间: 2013-11-26 15:50
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回复 (0) ...或者投机两种交易策略,虽然已有郑商所和大商所推出的跨期套利交易指令和跨品种套利交易指令,但依然缺乏与程序化交易相对应的更多交易指令。而在国外成熟市场,几乎都有专门用于程序化交易的指令,比如NASDAQ Level系列...
...集中3450-3500元/吨。ME1401合约多头强势,多单继续持有,跨期套利者关注买近抛远的获利机会。油脂:今日油脂期货跳空高开震荡。因是外围市场走强,受库存降低影响,马棕榈油再创新高,加之原油大幅反弹利多油脂价格。...
a415260930
发表时间: 2013-11-22 17:37
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回复 (0) ...小幅调高10-20元/吨。今日ME1405合约与1401合约基差反向,跨期套利者可关注买近抛远的机会。焦炭:焦炭今日高开后有所震荡,午后盘拉涨,成交量有所减少。现货面,天津港焦炭库存居高不下,但焦价继续小幅上涨。技术上...
a415260930
发表时间: 2013-11-14 15:16
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