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螺纹钢期货程序化跨期套利研究
螺纹钢期货程序化跨期套利研究------------------------------------------------
正文:螺纹钢期货是当前较为适合开展程序化跨期套利的品种。
首先，螺纹钢期货运行成熟后成交量巨大，从8月初起，螺纹主力合约的日成交量...
对套利有研究的朋友进
有研究套利的朋友吗？ 大家都怎么做跨期套利呢？ 基本面？ 还是根据价差序列的数据统计？
请问如何对叠加品种进行下单操作？
请问，我在建立一个跨期套利模型，想做他的测试，但问题是套利需要同时对两个品种进行下单，而TB的交易指令只是针对图表里的主数据进行下单操作，怎样才能对叠加的品种也同时进行下单操作呢？
关于加强价差交易功能的建议
...合约的 下一个 次主力合约的连续数据这样比较方便做跨期套利的价差策略的历史测试
关于TB在Panel Data展示方面的建议
TB在时间序列上的图形呈现上市非常强大的
不知道在一些同一时间界面上的数据呈现上有没有什么好的功能？比如在跨市场和跨期套利的时候，这个就很常用
不知道能否支持一下，应该不难的
交易开拓者（TB）&宽潮*量化投资与对冲基金 六期实战班
... 协整模型；
n CUSCORE模型
n 异步价差模型
n 股指期货跨期套利
l 阿尔法套利与统计套利实战举例
《CTA量化对冲交易策略构建》曹恒润l 如何构建平滑的CTA资金交易曲线
第一层面保守类套利策略构建
第二层面稳健...
冠通期货20131126盘后评点
...。期货主力移仓加速，1405合约与1401合约价差逐渐缩小，跨期套利者可进行卖近买远交易，以期价差回归正常。持有1401合约趋势多单投资者适时逢高止盈离场。LLDPE：今日LLDPE期市盘中上破11100元后略有回落，现货市场高位整...
股指期货推出对证券市场影响以及应对策略
...差发生变化时，套利就产生了。套利主要有跨市场套利、跨期套利等，在股指期货上使用较多的是利用基差的变化近期跨期套利。从股指期货的功能来看，股指期货推出后以基金为主的机构投资者初期以套利或套期保值为主，尤...
期货程序化交易系统建设可行性分析
...或者投机两种交易策略，虽然已有郑商所和大商所推出的跨期套利交易指令和跨品种套利交易指令，但依然缺乏与程序化交易相对应的更多交易指令。而在国外成熟市场，几乎都有专门用于程序化交易的指令，比如NASDAQ Level系列...
冠通期货20131122盘后点评
...集中3450-3500元/吨。ME1401合约多头强势，多单继续持有，跨期套利者关注买近抛远的获利机会。油脂：今日油脂期货跳空高开震荡。因是外围市场走强，受库存降低影响，马棕榈油再创新高，加之原油大幅反弹利多油脂价格。...
冠通期货20131114盘后点评
...小幅调高10-20元/吨。今日ME1405合约与1401合约基差反向，跨期套利者可关注买近抛远的机会。焦炭：焦炭今日高开后有所震荡，午后盘拉涨，成交量有所减少。现货面，天津港焦炭库存居高不下，但焦价继续小幅上涨。技术上...