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期货资管策略尝试“大数据”挖掘
...的资产管理发展思路从一开始就有些独特。 “纯粹的量化交易策略无论在规模还是空间方面都会受到一定的限制，期货资管要想走得更高、更远，必须结合宏观面和基本面来进行对冲。”新湖期货董事长马文胜表示，新湖期...
把握机遇 争当量化交易的先锋
...哥商业交易所UIC研究中心担任研究员，接触了高频交易和量化投资的实战训练，并积极拜访了国际对冲基金大师，使他深刻地洞察了中国内地量化投资巨大的发展空间。“西方金融霸权体现在各个纬度，金融高科技领域更是他们...
上海期货交易所2013年度会员创新项目
...工作做出贡献。 优秀创新项目 五矿期货：套保通量化流程管理系统 企业参与套期保值是期货行业赖以发展的根基，期货市场如果缺少现货企业参与，那么进行套利、投机的投资者就失去了交易的对手方，期货合约的...
程序化交易的发展方向
...易模型之外，市场中目前还有对资金流向、投资时钟进行量化的交易方法。总的来说，新型交易系统因为基于的基础各不相同，不拘一格，对于传统的程序化交易系统是良好的互补。 综上，相对于金融市场发展的无限性和...
资金供求方“相亲” 共振中寻找“甜点”
...方式：一是结合基本面价差的中长期套利交易；二是基于量化统计的高频套利；三是基于量化模型的动量反转套利。目前，白石资产的对冲套利主要集中在商品市场，少量参与股票市场。 招商基金总经理助理、量化投资部...
防守是最好的进攻
...略与平台开发打下扎实基础。2008年，冯先生进入某机构量化投资部，从事量化产品开发与管理工作，借此踏入量化投资的崭新领域。2011年随着CTA理念在国内广泛传播，他正式开始期货交易并着手从事对趋势跟踪类策略的研究和...
浅谈期货行业的程序化交易建设
...体系可分为六个部分：交易指令部分、核心的交易模型（量化交易模型）、资金管理（资产配置部分）、风险控制、异常应急交易控制部分和绩效评估部分。随着金融行业的发展，程序化交易、算法交易在欧美发达国家金融市场...
张涛：基于K线拐点规律的量化对冲策略
...时间，11年基本实现了单品种策略，我现在主要做的就是量化，到了11年年底的时候把整个北斗一号的策略系统给确定下来了，然后12年测了一年，今年又实盘开始跑，今天有那么好的机会感谢期货资管网给我那么好的机会跟各位...
郑振龙：量化交易需要研究和挖掘新策略
...度进化的市场，应该说是这个宇宙上进化最快的市场，做量化投资在这样一个市场里面就需要不断的改进我们的模型，发现一些新的东西。现在有两种做法，一种是用统计的方法，从大量的数据中去找规律，另外是从经济学的道...
刘芳:私募力捧量化投资 收益跑赢大盘
近年来，量化投资在国内逐渐引起重视，私募亦掀起量化投资热，天马资产、广晟财富、道冲投资等私募机构纷纷推出旗下量化基金。目前的5只产品获取相对收益的能力较突出，均跑赢同期大盘。融智评级研究员彭晓武指出，...
程序化交易：多策略组合管理将成主流
...算机实现程序化交易几乎没有，那时候利用技术指标或定量化进出场时点的机械交易者，可以看作是程序化交易手动实现的雏形。 2005年之后，伴随着量化投资的传播，程序化交易开始出现在内地市场。2005年到2010年是程序化...
商品期货套利在资产管理中的应用
...利交易模式可以复制，部分套利模式还可以进行统计上的量化。对于较大规模资金而言，采用套利的交易方式可以获取相对稳定的收益。 针对资产管理产品，套利有以下两种应用方式。 其一，运用多种套利经验模型...
创新业务带动行业升级 期货分析师多路径转型
...的营销，投资经理会和针对性客户进行交流。我的策略以量化为主，主观交易很少，日常交易环节工作更多是调整仓位及品种配比。”王强管理一个千万级资金的资管账户，运行至今已取得了不错的收益。 谈及从分析师转型...
打造金融行业优秀IT服务企业
大连飞创为高频交易及量化投资搭建全新平台 大连飞创信息技术有限公司是大连商品交易所的全资子公司。2005年5月31日，大连飞创正式成立，公司的技术团队汇集了知名院校的博士、硕士，公司技术研发人员比例在8...
尚守哲：程序化交易在国内占比20%-30%
...个现象大家应该留意到了，就是绝大多数的资管产品都是量化产品，可以说大家都感受到一个事实，就是量化交易时代真的来了。在量化交易时代，IT部门的定位应该有所转变，IT部门也可以成为拉动公司业务发展，也可以成为...
多管齐下 期货资管期待稳中求进
...一些投资股票及期货的对冲型产品、运用多策略多品种做量化交易的产品表现稳健，产品净值波动较小；而以股票投资为主的产品净值回撤较大。“未来在做产品设计和策略开发时，我们会更加注重流动性管理和仓位控制，进行...
武复雷选择合适的时机进场很重要
...基本面策略外，近两年益复投资也在有意识地增加套利、量化对冲和程序化交易策略。 据了解，今年年初他们还开发了一个新的策略，即程序化策略，专门用于做股指期货。“我们股指期货是按年化收益50%的规模设计，目...
对冲基金的困境与挑战
...方向型投资的重要组成部分，还有很多基于基本面分析或量化分析的CTA策略都可以归入这一类。 事件驱动型。资产管理人持有与某类事件发生后果密切相关的资产，通常其会关注标的企业的并购、重组、破产、股票回购及...
算法交易的主要类型与策略分析
...始执行算法交易，对IT技术人员的需求不断攀升。各种数量化研究人才进入到华尔街工作，改变了交易大厅传统的交易习惯，公开喊价的交易员逐渐被算法交易员所取代，算法交易也从此在华尔街开始蓬勃发展。现在，无论是股...
曹祥：程序化交易中的过度拟合
...情的长期观察总结出来规律，再在规律的基础之上形成数量化的交易策略，这一过程需要长时间交易经验的积累；自下而上的方法是从市场数据出发，进行统计分析得出市场特征而形成的交易策略。程序化交易的出现以及电脑技...