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量化投资有利于市场理性运行
...因素同样重要 在各类资管产品全面分化的背景下，量化对冲策略再度异军突起，吸引了众多机构的重新审视。越来越多的人开始寻求量化投资、对冲交易的策略。笔者曾经就量化交易的许多问题进行过归纳，但始终未就策...
在量化交易方面，美国究竟比中国领先多久？
量化投资领域，中国不仅本行业的技术储备不如欧美，而且量化交易经常运用的各行各业最先进科学模型（eg.FBI用的人脸识别模型，NASA的空间物理模型、地质勘探的地心引力模型等)目前也落后于欧美。也就是说量化交易提供支...
拥有四大比较优势 期货量化交易渐成宠儿
除了维护交易纪律，量化投资者比主观人工交易者还有节省交易者精力、交易速度快等比较优势。据统计，美国证券市场有60%的指令是由程序发出的 张如川 近20年来，随着金融信息化建设的不断完善以及金融工...
期权分级交易策略研究
期权量化分级体系能够平衡期权组合策略的风险与收益 对于刚开始接触期权交易的投资者而言，设立期权账户时可能要面对比期货交易更多的风险揭示。期权最大的魅力在于其丰富的策略，初期投资者通常难以掌握各...
田汉卿：通过量化投资捕捉A股机会
经过数十年的积累，量化投资终于迎来了发展的“春天”。华泰柏瑞基金副总经理田汉卿在“2015年中国基金业峰会”上表示，量化投资追求的是超额收益，可以准确区分阿尔法和贝塔，此外，量化投资严格控制风险，在风险调...
将风控置于首位 赚取该赚的利润
...场行情千变万化，杠杆交易使得期货市场魅力无限。通过量化分析、趋势跟踪和多品种对冲，投资者可以在财务自由的道路上越走越稳。 海通期货长期业绩鉴证平台上的优秀交易者许磊自2009年开始进入期货投资领域，其长...
应用场景极大丰富 私募量化投资大潮汹涌
今年是量化投资取得快速和较大发展的一年，但目前国内的量化投资无论在方法还是应用场景上都较为雷同，未来投资标的上肯定会包含更多的金融衍生品，场景上也会发生一些改变。北京一家私募量化投资部的负责人在日前举...
期货资管策略尝试“大数据”挖掘
...的资产管理发展思路从一开始就有些独特。 “纯粹的量化交易策略无论在规模还是空间方面都会受到一定的限制，期货资管要想走得更高、更远，必须结合宏观面和基本面来进行对冲。”新湖期货董事长马文胜表示，新湖期...
钡镭资产：因变制宜 策略轮动
...孙琦是C++专家，拥有超过十年证券行业IT从业经验；而在量化分析方面颇有研究的徐国俊，擅长对大量数据筛选处理、量化分析和程序化策略编写。公司团队成员各司其职，其中投研人员11人、金融工程3人、IT技术6人、运营6人，...
富利投资：寻找多策略体系下的投资圣杯
...的基础条件，使得我们的策略可以平稳运行，此外我们的量化高频策略比较成熟。”执行合伙人李嘉说。 据了解，公司三位合伙人操作经验均很丰富，并且彼此互补―李嘉主攻量化交易，兼顾公司管理；李一军擅长趋势交...
李栩杰：量化交易在期货市场的应用
...策略面前，由于人为的心理影响所造成的亏损比比皆是。量化交易恰恰可以尽可能地规避投资者在投资活动时所受到的心理影响。 斯坦利·克罗曾经说过，即使是最不成功的投资者，也会偶然发现市场上一些能获得超额利润的...
第五届（2014春季）中国量化投资国际峰会圆满闭幕
2014年4月25日-27日，由中国量化投资研究院、上海交通大学安泰经济与管理学院、清华大学深圳研究生院与上海证券报四方联合主办的第五届（2014春季）中国量化投资国际峰会在上海银星皇冠假日酒店隆重举行。峰会吸引了...
量化交易：享受赚钱而不“任性”
嘉宾：田光明 高健问：两位都是量化交易里的佼佼者，请两位简单介绍一下各自的期货人生，从什么时候进入期货市场？经历怎样的阶段才转到量化投资？田光明：我在2004年进入期货市场，当时在东莞的一家本土公司做工作人...
量金资产孟诚：大力发展场内衍生品市场
...场。 中国证券报：如何看待中金所期指严规？它对量化对冲产品会产生怎样的影响？ 孟诚：近日来，中金所连续出台若干措施，分步提高非套保股指期货保证金比例，对非套保账户开仓手数做10手限制，日内平仓手续...
如何应对期指多空排列格局切换
...在市场转折点处远期合约具备良好的价格指示功能。 数量化方案实施时，若方案被后来者模仿，当使用者增多或策略环境发生变更时，一个历史回测效果显著的方案可能就会失败。因此，量化策略的关键，在于针对策略所处的...
龙向东:基金探索量化投资
量化投资在中国并不是非常成功的原因可能有两点，一是市场发展没有提供足够的广度和深度，二是此前的量化投资操作没有严格按照合同规定操作。而这两点目前在某种程度上都部分得到了解决。量化投资是各种投资策略中最...
高频交易及量化投资的策略与误区
1 高频交易公司和量化投资公司的区别 一般来说，高频交易公司和量化投资公司既有联系，又有区别。在美国，人们常说的高频交易公司一般都是自营交易公司，这些公司主要有Getco、Tower Research、Hudson River Trading、SIG...
林琦：程序化交易有滞后性
...局已然形成，混业经营的态势会越来越明显。这几年国际量化投资高峰论坛就能感受到这个风格，今天来的是各个机构和资产管理公司的领导和人员，说明以后资产管理的路会越走越远，一会儿圆桌论坛的嘉宾一共有5位。其中...
投资遇“阵痛” 私募忙转型求活
...机构始料不及的是，期指限令让以股指期货为投资标的的量化对冲策略失效，直接影响到了自身的操作。 大家认为，严控措施无法改变，行情也无法逆转，私募机构面临阶段性困境，应及时转型先存活下来。专注量化投资...
打造国内综合型的量化投资团队
...新公司充满信心。“我希望能做成国内最顶尖、综合型的量化投资˽ļ团队，能够长期稳定持续发展下去。”王黎说。 A 美国留学期间喜欢上金融 一身休闲装，搭配一副样式并不时髦的眼镜，外表看起来也不引人注意...