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一个稳定盈利的日内交易系统代码.大家一起来完善.
...易系统,呵呵.不废话了,开始说代码和思路.
***1基本思路:RangeBreak加入交易时间过滤,多周期趋势过滤,突破range过滤.Range优化.
参加过高级应用培训的人应该很熟悉这个系统,这是我在外汇市场用了很久的系统,想移植到国内来,通过...
交易开拓者第二期系统交易培训
... 1）基于Chester Keltner和Linda Raschke的持仓交易系统；
2）RangeBreak日内交易系统；
3、“交易开拓者”系统真实账户使用权；凡参加培训可免费获赠：
1、获得“交易开拓者第二期系统交易培训”教材一份；
2、获得交易开拓...
资讯
RangeBreak区间突破交易系统
一、RangeBreak区间突破交易系统介绍在量化投资领域，RangeBreak区间突破程序化交易系统被市场广泛用于日内交易,曾经连续多年在《美国期货杂志》盈利交易系统排行榜中位居前十.目前该程序化交易系统也仍旧被很多专业机构和...
虞堪：量化交易需适时而变
...平均波动率，超过2.5%的波动天数，以及著名的趋势策略RangeBreak（RB）的年度收益情况。由统计可以看出，不管是平均波动率，还是波动超过2.5%的天数，都呈现出下降趋势。很多中低频量化策略都是采取跟随趋势的方法，它们的...
量化交易需适时而变 没有万能的圣杯
...平均波动率，超过2.5%的波动天数，以及著名的趋势策略RangeBreak(RB)的年度收益情况。
由统计可以看出，不管是平均波动率，还是波动超过2.5%的天数，都呈现出下降趋势。很多中低频量化策略都是采取跟随趋势的方法，它们...
市场波动性对程序化交易的影响
...，使之更有规律性，从而得出下图。我们选取一个经典的rangebreak日内交易模型作为例证。该模型基于昨日波动幅度和今日开盘价的关系进行交易。首先计算昨日振幅=昨日最高价－昨日最低价；然后计算上下轨值，上轨=今日开盘...