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盘感的训练方法
...样的努力，但却不得其法，这与努力方向有关，我是专做日内交易的，这里我将如何训练日内交易的过程大致说一下。第一阶段，我们必须通过大量看盘找到盘感。什么是盘感？在市场即将变化之时你已经有强烈的感觉...
长期tb商品模型交换 现在1:12（量化中国-tb程序化姐妹群）
...--至今(时间不够的品种自上市时间起)）：l 测试标的:日内合约(888)，隔夜合约(000)，品种包括三个交易所的所以商品品种。
l 单个模型，不加仓，同一组参数（数值可根据具体商品优化），手续费为1%%，开平仓滑点均为一个...
原股指策略交换很成功，现发起国债策略交换！现在1:7
..._03600023 于 2016-5-20 23:08 编辑国债交换条件：只接受国债日内或者隔夜国债tf。测试条件：一律单手测试，无加减仓。国债模型2跳手续费,从2013.9-至今。收益大于10万,回撤小于4万.总收益不少于10万。
平均利润不小于200。
...
交易开拓者（TB）&宽潮*量化投资与对冲基金 六期实战班
...择时交易系统
基于MATLB的期现套利
基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统
基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）
基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）
基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟
l K线图以及常用技术指标的...
出租或者合作一螺纹钢策略
...量测试，策略建议的仓位是40%。 剩余资金可以自行配合日内短线高频进行交易，或者搭配其他策略，以提高资金利用率。因本人资金有限，现欲出租或者分成合作。有意向的客户可以加QQ：2524694897咨询。可提供无源码（加锁...
模型展示&建模感想
...金情况是为了不想浪费双方时间 敬请谅解
单参数模型 日内交易 运行于1min bar 可适应多品种（前提是日内波动要高，如农产品期货日内波动低就不适合） 可适应多周期（理论上数据越细，越稳定） 可进行品种组合 以open作为...
求助，日结算价取值
我做日内高频交易模型，目前不知道如何提取盘中分时图上那个黄线，也就是即时的结算价
因为我要盘中即时结算价结合分析图上的技术指标来实现交易判断，所以这个数值是至关重要的
麻烦各位给个思路了，自己算的总跟...
r-breaker和dualthrust交易模型的策略组合分析（1）
...略本身也需要多元化。r-Breaker和dualthrust是两个经典的日内交易模型，其简单的逻辑和稳定的收益（尤其在指数期货上）使得它们一直被个人与机构，CTA推崇。这两个模型的主要细节在此不多介绍，因为它们的细节在网上早已...
100万模拟盘全自动交易资金曲线图
接触TB半个多月了，最近好不容易做了个日内模型，准备从下周一开始做个全自动TB交易模拟盘，每日更新资金曲线，看看效果如何，并且测试一下全自动交易系统系统的稳定性，最主要看滑点对系统的影响有多大，望大家多多...
首届中国程序化交易高峰论坛
...型；
2）基于期货冠军菲阿里交易思想的日内短线交易系统：菲阿里四价交易系统模型；
3）基于中国古典哲学名著《道德经》思想的两仪四象交易系统模型及技术指标。
4、 凡预约报名前60位嘉...
收盘平仓模型遇到的问题
老师，对于日内收盘平仓，我的思路是这样的：加载到PTA1小时K线上，如果是历史K线，我不仅想在23：30夜盘结束时以收盘价平仓，也想在每日15：00收盘时平仓；对于实时行情，我不仅想在23：25平仓，也想在14：55平仓。以下是...
为何我们总跟着屁股后面？（论历史模拟与实盘的巨大差别
...为了和马后炮区分举个例子:最近几年为何很多商品的日内趋势跟踪策略绩效降低甚至亏损？ 一种说法是波动率下降，也有一种说法是市场参与者多了，所以毛刺也多了，我觉得可以部分解释绩效降低，但亏损如何解释呢？一...
为何我们总跟着屁股后面？（论历史模拟与实盘的巨大差别
...为了和马后炮区分举个例子:最近几年为何很多商品的日内趋势跟踪策略绩效降低甚至亏损？ 一种说法是波动率下降，也有一种说法是市场参与者多了，所以毛刺也多了，我觉得可以部分解释绩效降低，但亏损如何解释呢？一...
程序交易“长恨谣”
...交易速度靠电脑，最近一年波动小，期指一天两百跳。
日内模型要取消，交易频繁会糟糕，震荡开平尽量少，资金回撤就变小。资金曲线很深奥，值得我们来推敲，大赚之后易大亏，原因不能怪电脑。
毕竟行情有限度，辩...
【TB交易网校认证讲师介绍及课程内容简介专贴】
...收益等在策略设计中的重要意义
2、巧用动能定理，处理日内急涨急跌行情
3、基于TB平台——“猎手2号”投资组合测试与实盘结果解析
4、构想——打造空间向量型、矩阵式的组合分析模块，奠基算法交易徐文旭
• 计...
程序交易“长恨谣”
...交易速度靠电脑，最近一年波动小，期指一天两百跳。
日内模型要取消，交易频繁会糟糕，震荡开平尽量少，资金回撤就变小。资金曲线很深奥，值得我们来推敲，大赚之后易大亏，原因不能怪电脑。
毕竟行情有限度，辩...
（报名截止）第三期程序化交易黄埔军校 12月3、4、5日
...内置策略全自动程序化交易展示
周政剑 14:00-15:15 日内高频程序化交易模型实盘交易演示
毕业典礼 15:30-16:00 程序化交易黄埔军校学员合影、通讯录、毕业证发放
“革命尚未成功，同志仍需努力！” 黄埔教官与学员...
2012年3月份培训课程表
...周六）
13:30-15:00 股指期货基础知识
15:10-16:30 股指期货日内交易策略
2012年3月17日（周六）
10:00-10:50 商品期货交易入门
11:00-11:40 近期投资热点分析
2012年3月17日(周六)
13:30-15:00 股指期货趋势交易策略
15:10-16:30 股指期货的风...
各位大大帮个忙，一个简单的突破程序如何编写？
本帖最后由 zybasalt 于 2012-2-1 03:02 编辑日内交易思路：橡胶1分钟k线，9：30分以后，在突破9:30分之前的最高或最低点立即顺势开仓，亏损点差大于200元/吨立即平仓。浮盈大于500元/吨后从浮盈最大点回撤300元/吨止盈出场。否则...
请高手帮忙改改这个策略模型，改为TB 的
//策略:超级日内组合系统
INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);
VARIABLE:开多次数=0,开空次数=0,趋买市=0,趋卖市=0,多头止损价=0,空头止损价=0;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
昨开:=CALLSTOCK(STKLABEL,VT...