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求购日内高频交易模型
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限制日内1分钟模型交易次数的源码如何编写？
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日内模型实盘赚钱为什么那样难？
...比较容易成功，至少在我这儿已经有实盘赚钱的例子。而日内模型，尤其是股指日内，想在实盘中赚钱非常之难，个人开发过若干，还参加过模型交换，也用过别人的模型（有未来或偷价的不提），但居然没有一个是可以在实盘...
求购一个日内短线交易模型
如题
有的朋友请联系我qq276261820
资讯
VWAP算法
...交易日买入一定数量的某单一股票的VWAP 策略。首先介绍日内交易量分布的概念及预测模型。1．日内交易量分布及预测模型日内交易量有两个非常重要的属性，第一个是总交易量，第二个是交易量的分布，其中第二个属性是VWAP ...
雷文超 打造最专业的量化投资团队
...此，雷文超的团队在设计投资模型时，总是将短线策略和日内策略实现完全程序化交易，中线策略依据量化信号进行手工交易。同时，通过中线、短线和日内的多周期策略以及不同交易理念策略的组合来对冲回撤风险。 为...
市场波动性对程序化交易的影响
...据作为研究对象。股指期货一般的程序化交易系统均采取日内交易的方法。因此，需要计算其日内波动性。如何量化波动性目前并没有统一的标准,本文采用公式（HighD－LowD）/OpenD来描述日内波动幅度（HighD，LowD，OpenD分别是当日...
谭昊：量化交易模型真的非老不可？
...一家起步比较早的公司，叫做首善财富。以做股指期货的日内程序化交易为主，业内人士告诉我“前两年的业绩非常漂亮。”事实上，在首善财富的官方网站上，有一只“首善对冲基金1号”的净值记录能验证这个评价。数据显...
高频数据研究的思考
...论中，用一个点代表它所属的层是可以接受的，而事实上日内高频数据似乎更应该理解为群，因为群间有相似的统计特征（如U型分布），群内异质性较大（如开盘和收盘交易量较大，而中间时段交易量小）。所以需要对高频数...