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VWAP算法
...交易日买入一定数量的某单一股票的VWAP 策略。首先介绍日内交易量分布的概念及预测模型。1．日内交易量分布及预测模型日内交易量有两个非常重要的属性，第一个是总交易量，第二个是交易量的分布，其中第二个属性是VWAP ...
雷文超 打造最专业的量化投资团队
...此，雷文超的团队在设计投资模型时，总是将短线策略和日内策略实现完全程序化交易，中线策略依据量化信号进行手工交易。同时，通过中线、短线和日内的多周期策略以及不同交易理念策略的组合来对冲回撤风险。 为...
市场波动性对程序化交易的影响
...据作为研究对象。股指期货一般的程序化交易系统均采取日内交易的方法。因此，需要计算其日内波动性。如何量化波动性目前并没有统一的标准,本文采用公式（HighD－LowD）/OpenD来描述日内波动幅度（HighD，LowD，OpenD分别是当日...
谭昊：量化交易模型真的非老不可？
...一家起步比较早的公司，叫做首善财富。以做股指期货的日内程序化交易为主，业内人士告诉我“前两年的业绩非常漂亮。”事实上，在首善财富的官方网站上，有一只“首善对冲基金1号”的净值记录能验证这个评价。数据显...
高频数据研究的思考
...论中，用一个点代表它所属的层是可以接受的，而事实上日内高频数据似乎更应该理解为群，因为群间有相似的统计特征（如U型分布），群内异质性较大（如开盘和收盘交易量较大，而中间时段交易量小）。所以需要对高频数...
高频交易策略探析
...复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。其中，流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略在国外成熟市场上比较流行。 高频交易是金融市场一颗璀璨的明星，是...
多个交易模型策略如何组合？
...策略本身也需要多元化。r-Breaker和dualthrust是两个经典的日内交易模型，其简单的逻辑和稳定的收益（尤其在指数期货上）使得它们一直被个人与机构，CTA推崇。这两个模型的主要细节在此不多介绍，因为它们的细节在网上早已...
统计假设检验在量化交易中的应用
...们先假设不存在滑点、手续费等问题，同时假设当天价格日内离开盘价的波动幅度必然会超过y%，也就说日内该笔交易一定会结束，要么是盈利y%后出场，要么是亏损y%后出场。这么简化后，大家再拿这个和抛硬币的例子对比，是...
程序化交易：多策略组合管理将成主流
...内比较常见的交易策略，大体可以分为四类：趋势交易、日内高频交易、套利交易、数量化策略。 趋势交易策略是目前最为常见的交易策略。所谓趋势，就是价格运行的方向及一种必然的上涨或下跌现象。趋势交易策略是利...
程序化交易模型之数学模型与交易应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
如何建立好的程序化交易模型
...一个最简单的方式就是将 指令总数／有效交易天数 以日内短线为例，一般一个有效交易日的平均信号数在2-5之间（此数据仅供参考）；b.利润率：总利润不用看，只看扣出最大利润的结果，必须为正，而且测试周期越长利润...
何金平：程序化交易模型之数学模型与交易应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
数学模型与交易应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会，通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性，要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
数学模型在投机交易中的应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
数学模型在投机交易中的应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
好的故事需要有完整的结构
... 上周五,上证指数低开振荡,午间上冲2200点后整理回落,日内跌幅0.31%。股指期货主力合约IF1312重心继续下移,早盘下探日内低点后快速反弹至2400一线整理,波动区间43点,波动幅度为1.78%, 近期应密切关注2400点的支撑情况。 上周...
金融数学与交易系统
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
优秀期货程序化交易模型辨别方法
...一个最简单的方式就是将 指令总数／有效交易天数 以日内短线为例，一般一个有效交易日的平均信号数在2-5之间（此数据仅供参考）；b. 利润率：总利润不用看，只看扣出最大利润的结果，必须为正，而且测试周期越长利...
如何建立一个好的期货程序化交易模型
...一个最简单的方式就是将 指令总数／有效交易天数 以日内短线为例，一般一个有效交易日的平均信号数在2-5之间（此数据仅供参考）；b.利润率：总利润不用看，只看扣出最大利润的结果，必须为正，而且测试周期越长利润...
高思远：量化交易是科学还是伪科学？
...一家起步比较早的公司，叫做首善财富。以做股指期货的日内程序化交易为主。在首善财富的官方网站上，有一只“首善对冲基金1号”的净值记录能反应量化交易的业绩。。数据显示，该产品2012年6月15日成立，净值1元，随后一...