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收盘平仓模型遇到的问题
老师，对于日内收盘平仓，我的思路是这样的：加载到PTA1小时K线上，如果是历史K线，我不仅想在23：30夜盘结束时以收盘价平仓，也想在每日15：00收盘时平仓；对于实时行情，我不仅想在23：25平仓，也想在14：55平仓。以下是...
为何我们总跟着屁股后面？（论历史模拟与实盘的巨大差别
...为了和马后炮区分举个例子:最近几年为何很多商品的日内趋势跟踪策略绩效降低甚至亏损？ 一种说法是波动率下降，也有一种说法是市场参与者多了，所以毛刺也多了，我觉得可以部分解释绩效降低，但亏损如何解释呢？一...
为何我们总跟着屁股后面？（论历史模拟与实盘的巨大差别
...为了和马后炮区分举个例子:最近几年为何很多商品的日内趋势跟踪策略绩效降低甚至亏损？ 一种说法是波动率下降，也有一种说法是市场参与者多了，所以毛刺也多了，我觉得可以部分解释绩效降低，但亏损如何解释呢？一...
程序交易“长恨谣”
...交易速度靠电脑，最近一年波动小，期指一天两百跳。
日内模型要取消，交易频繁会糟糕，震荡开平尽量少，资金回撤就变小。资金曲线很深奥，值得我们来推敲，大赚之后易大亏，原因不能怪电脑。
毕竟行情有限度，辩...
【TB交易网校认证讲师介绍及课程内容简介专贴】
...收益等在策略设计中的重要意义
2、巧用动能定理，处理日内急涨急跌行情
3、基于TB平台——“猎手2号”投资组合测试与实盘结果解析
4、构想——打造空间向量型、矩阵式的组合分析模块，奠基算法交易徐文旭
• 计...
程序交易“长恨谣”
...交易速度靠电脑，最近一年波动小，期指一天两百跳。
日内模型要取消，交易频繁会糟糕，震荡开平尽量少，资金回撤就变小。资金曲线很深奥，值得我们来推敲，大赚之后易大亏，原因不能怪电脑。
毕竟行情有限度，辩...
（报名截止）第三期程序化交易黄埔军校 12月3、4、5日
...内置策略全自动程序化交易展示
周政剑 14:00-15:15 日内高频程序化交易模型实盘交易演示
毕业典礼 15:30-16:00 程序化交易黄埔军校学员合影、通讯录、毕业证发放
“革命尚未成功，同志仍需努力！” 黄埔教官与学员...
2012年3月份培训课程表
...周六）
13:30-15:00 股指期货基础知识
15:10-16:30 股指期货日内交易策略
2012年3月17日（周六）
10:00-10:50 商品期货交易入门
11:00-11:40 近期投资热点分析
2012年3月17日(周六)
13:30-15:00 股指期货趋势交易策略
15:10-16:30 股指期货的风...
各位大大帮个忙，一个简单的突破程序如何编写？
本帖最后由 zybasalt 于 2012-2-1 03:02 编辑日内交易思路：橡胶1分钟k线，9：30分以后，在突破9:30分之前的最高或最低点立即顺势开仓，亏损点差大于200元/吨立即平仓。浮盈大于500元/吨后从浮盈最大点回撤300元/吨止盈出场。否则...
请高手帮忙改改这个策略模型，改为TB 的
//策略:超级日内组合系统
INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);
VARIABLE:开多次数=0,开空次数=0,趋买市=0,趋卖市=0,多头止损价=0,空头止损价=0;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
昨开:=CALLSTOCK(STKLABEL,VT...
请高手帮忙改改这个策略模型，改为文华财经的
//策略:超级日内组合系统
INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);
VARIABLE:开多次数=0,开空次数=0,趋买市=0,趋卖市=0,多头止损价=0,空头止损价=0;
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;
昨开:=CALLSTOCK(STKLABEL,...
发帖庆祝一下，我的超级股指日内交易系统正式诞生了！
...是出于一个意外。前几天做模型研究的时候，想实现一个日内系统看看效果，结果脑袋一时没想清楚，发生了一个编程错误，做出来的实质上是另外一种系统。开始并未发觉，稍微优化了一下参数，发现效果很一般，远远低于我...
TB量化典范,实盘2013.9.1起连续展示贴，11.20再创新高
...指期货 模型 延时反手 策略 交易系统 延时 股指 数据库 日内交易 螺纹钢 自动交易 股票
《和大家聊聊期货程序化》(原创)
...。这样稳定性将会相对比较好。第六：做趋势交易，日内交易的成本显然比较高。
在对交易模型进行大量的历史测试以后，可以不难发现太多的交易次数会占据很大一块交易成本。所以如果可以，从长远的角度来看，我个人...
关于解决信号闪烁的问题
...人说模型对历史数据的回测，一般波段模型不少于5年，日内模型不少于一年半。我觉得不能简单的用时间的长短来衡量；回测的交易品种至少要经历一轮大牛市和一轮大熊市。这样的回测数据应该更有意义。像铁矿石、焦煤、...
天才期市神话:跟我一起学习TB吧！
...来分析价差趋势，然后可以应用振荡策略，进行短周期的日内单向套利系统设计，此时需要使用Data0、Data1来分别引用数据、执行指令，也可直接使用套利宝。
//套利宝就是开口套利系统模型的外观，而图中有宝可以方便实现主...
期货程序化交易系统建设可行性分析
...括指数套利、动态对冲以及指数期货等程序化交易在这两日内的交易行为均属正常，没有对市场振荡和价格巨幅下挫产生负面影响。
最近一两年，高频交易越来越受到欧美金融市场监管层的关注。在某些经纪商看来，有些...
用领航系列策略构建自己的投资组合—全国巡回培训上海站
...00 – 16:30 茶歇
16:30 – 17:00 课程：基于TB平台的晨淼日内对冲交易系统设计
讲师：刘文博/上海中期期货有限公司投资咨询部专家
17:00 – 17:30 互动交流
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交易开拓者第二期系统交易培训
...Chester Keltner和Linda Raschke的持仓交易系统；
2）RangeBreak日内交易系统；
3、“交易开拓者”系统真实账户使用权；凡参加培训可免费获赠：
1、获得“交易开拓者第二期系统交易培训”教材一份；
2、获得交易开拓者专业版...
募资金：招商-明丞套利对冲1号资产管理计划
...运用趋势交易、短线交易、套利交易、程序化交易、股指日内交易等多个的组合投资策略，每个策略进行分账管理，结合策略净值浮动式杠杆控制调整，和多项风险指标的管理，对冲各类投资策略间的风险，平滑基金的总体收益...