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蒙特卡洛算法在程序化研究中简单应用
...品种上应用，寻求最佳的历史回测效果；另外还有投资者利用自己对盘面的独特了解，建立个人自定义的指标；然而随着市场越来越多地程序化研究越来越深入，程序化交易方法基本是从市场价格和成交持仓信息出发，通过数学...
自适应算法在程序化研究中简单应用
...合约品种上应用，寻求最佳的共振效果；另外还有投资者利用自己对交易长期的熟悉和了解，建立个人自定义的指标；然而随着市场越来越多地程序化研究越来越深入，程序化交易方法基本是从市场K线价格和成交量持仓量信息...
交易系统原则
...属于搏弈论范畴。在期货市场中如果一种投资方法被广泛利用，那么用此投资方法所建立的交易系统也必将遭受市场的惩罚。有了正确的投资哲学是设计交易系统的前提，将投资哲学运用于期货交易实战是发现与表达的过程，该...
上海期货交易所2013年度会员创新项目
...货有限公司推出的“一体化管理与服务平台”项目，充分利用了期货专业人才优势和多年沉淀的风险管理经验，通过对大数据的科学处理，智能感知客户需求，快速、精准、主动地为客户提供服务，大大缩短了数据到产品服务的...
周政剑：K线形态操作不适合新手
...周政剑从书本上看到了各种国外已有的交易系统后，他就利用交易软件完全复制了这些。不过随着交易的深入，周政剑对于建立交易模型变得更加熟练，除了修改一些简单的变量参数以外，还会修改模型中的基本公式。“最初的...
迈向自由王国
...字命名的工作室成立了。这是一个代客理财的工作室，它利用我的交易系统在为客户赢利的同时壮大了我们自己，对公司来说也是一件大好事，由于有专人打理日常事务，我得以相对松心地投入更深入的研究，迈步走向了自由王...
程序化交易的系统检验问题
...定行情下表现得尽可能平滑，人为增加各种限制条件，或利用交易平台不断调试，以取得绩效最优的历史表现，这样的交易系统看起来很诱人，实际上是经不起市场检验的。特别是对于推出时间不长的股指期货而言，尤其要注重...
厚积薄发 茁壮成长
...的作用。有了股指期货等做空工具，机构投资者能够可以利用期货市场进行期货替代，变现货交易为期货交易，减少在现货市场上的频繁冲击性操作，增强稳定持股的信心，降低股价波动水平。
（二）提供避险工具，促进...
虞堪：量化交易需适时而变
...相似之处，这让“量化捕杀者”有可乘之机。量化交易是利用量化的数据，根据事先确定的交易模型，进行买卖决策的手段。国内期货市场经过不断发展和成熟，已成为量化交易的一个重要战场。但不少投资者都有这样的体会，...
量化交易需适时而变 没有万能的圣杯
...似之处，这让量化捕杀者有可乘之机。
量化交易是利用量化的数据，根据事先确定的交易模型，进行买卖决策的手段。国内期货市场经过不断发展和成熟，已成为量化交易的一个重要战场。但不少投资者都有这样的体会，...
七翁：程序交易的精髓
...的目的。一、程序交易的特点：1、客观。程式交易就是利用电脑软件，将市场可操作的技术和经验演变成电脑数据的形式，从而以电脑发出买卖讯号为依据进行的交易。这种交易不以交易者的自身看法和预测入场，杜绝投资人...
期货公司风险管理探索与启迪
...能产生或潜在的最大损失。 风险价值的基本思想是利用大宗商品的历史波动率来预测未来，未来价值波动推断给出的不是一个确定值，而是一个概率分布。风险价值模型的计算方法大致分为以局部估值为基础的方法和以完...
交易系统的类型与选择
...类型。最早的趋势跟随交易策略成形于20世纪早期，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。之后，由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号，当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。但是，无论怎样现代化，趋势跟随系统都...
杨冠平 不断追梦 才拥有厚重的人生
...据，专业金融服务机构从人力、物力上大规模投入，充分利用现代化的技术和理念，对期货交易评估系统进行全面改进和提升。” “期货交易评估系统”经过不断后续研发与创新，目前更趋完善，荣获“2011年证券期货业科...
杨冠平：不断追梦 才拥有厚重的人生
...据，专业金融服务机构从人力、物力上大规模投入，充分利用现代化的技术和理念，对期货交易评估系统进行全面改进和提升。” “期货交易评估系统”经过不断后续研发与创新，目前更趋完善，荣获“2011年证券期货业科...
期货市场保证金设置方法比较及建议
...PAN方式计算而得到的保证金可以更好地提高交易者的资金利用率，这与期货保证金设置的初衷及期货市场的投机功能是一致的 保证金管理是期货公司风险管理的基础，对期货公司风险管理具有十分重要的意义。保证金是一把...
程序化交易策略的应用及风险
...，也不断引发新的问题 程序化交易，顾名思义就是利用程序语言将交易者的交易策略写入计算机软件里面，让计算机自动按照策略的要求判断并给出买卖指令从而进行交易的技术。这种技术的关键在于交易策略，讲究数学...
交易模型的定义及理论基础
...理论，如均线理论、图形分析理论、波浪理论等，并充分利用电脑、通讯等现代科学技术。当然，投资领域中永远不存在所谓的「终极真理」，每种理论都有其假设前提，因此也就存在一定局限性，量子基金、美国长期资本管理...
大数据在期货研究服务中的应用
...则踩着浪花不断前进，需要不断顺应趋势，更要学会积极利用大数据，来提升公司的竞争能力。 大数据改变期货公司的传统服务模式 期货公司作为中介机构，主要功能之一是联系客户与期货交易所的纽带。期货市场...
交易的核心—规则
...所以规则二应该是能够抓住趋势的大概率方法，以及充分利用趋势的策略。如何做到呢？制订以下细则：1. 大多数时间不持有仓位；或者轻仓，仓位在5%以下2. 当5%的试探仓位，出现2%以上的浮盈，或亏损达到2%时，说明价格单边...