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雷文超 打造最专业的量化投资团队
...理规模提升50%以上。为了达成目标，他们已经开始加大对商品期货交易的研究，多品种、多周期、多理念的立体交易系统已初步形成。 雷文超的投资团队有一句格言―“凛冬将至”。这句格言是著名魔幻小说《冰与火之歌...
程序化交易：多策略组合管理将成主流
...是组合的程序化交易也出现了微利甚至亏损的局面。 商品对冲套利逐渐进入程序化交易者的视野。2013年商品期价的集体低迷成就了套利对冲的“盛宴”，但传统的套利机会继续减少，套利交易更多集中在商品的强弱对冲，...
好的故事需要有完整的结构
...度为1.78%, 近期应密切关注2400点的支撑情况。 上周末商品期货普遍走低,农产品(000061,股吧)方面，油脂类同步跳空低开，破位格局明显,菜籽油主力合约OI1405跌幅2.60%,豆油主力合约Y1405跌幅2.52%,棕榈油主力合约P1405跌幅2.89%。若...
股市持续下跌期指程序化交易“闷声发大财”
...要原因。 “过去两年我也投资过铜、橡胶和螺纹钢等商品期货，虽然在铜上也曾有过暴利，但我感觉商品期货盈利稳定性不如股指期货。”吴才彬说。
股指日内账户一周半实现翻番
...融实验室在两个实盘账户上分别部署了两套系统，一套为商品隔夜动量爆发系统，另一套为股指日内雌雄双股剑系统。而截至昨天，两个账户权益双双从100万左右“飞奔”至115万。 就在我们还在回味昨天的巧事儿时，今天...
追求趋势价值的量化策略
...易不可比拟的优势。目前金融投资品种非常丰富，以国内商品期货市场为例，品种已经超过20个，加上每个品种有数份合约同时交易，可供选择的标的组合可以达到成百上千个，如果再考虑境外商品市场以及金融类市场，信息更...
量化CTA基金发展正当时
...关性的管理期货基金（CTA基金）受冷落。今年以来，大宗商品市场依旧维持低迷行情，更是让国内传统CTA基金“雪上加霜”。在投资者收益预期被“股牛”大幅提升的背景下，一些实现10%―20%年化收益的CTA基金产品遭遇封闭期打...
期货市场保证金设置方法比较及建议
...，采取模型化管理。LME（伦敦金属交易所）、CME(芝加哥商品交易所)、CBOT（芝加哥期货交易所，2007年7月12日，该交易所已经与CME合并成为全球最大的衍生品交易所即芝加哥商品交易所集团）等国外著名的交易所大都利用SPAN(Standa...
江国栋：量化投资犹如刀尖上跳舞
...：量化投资包括，量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、期权套利等。其策略建立必须经过长时间的实战交易来检测、修正及总结，而交易流动性、仓位资金配置、网络中断等问题上都需要人工介入，才能实现长...
中国量化交易正处在方兴未艾的好时机
...将会整体提高。 另外，周鸿松提出：“股指期权、商品期权推出后，肯定要通过期货对冲风险，海外市场交易量大主要通过对冲交易得到保证，再加上海外很多市场股票可T+0反转交易，可以实现与股票现货的期现套利。一...
林琦：程序化交易有滞后性
...健给我们带来精彩的演讲！大家可能还不CTA的缩写，就是商品交易顾问，意思是讲资管整个融合起来，我觉得在未来期货行业也可能成为银、证、基、保、信、期资产的连接点，成为几大行业类似于交通枢纽的地位，现在资产管...
徐东波：混沌思想下的量化投资者
...重要铺垫。第一次是在2011年。徐东波回忆说，那次是在商品期货上，原来开发出来的程序在一段时间内是赚钱的，但在之后一段时间内开始不赚钱了，并且再也不赚钱了。“当时好多品种从趋势走向震荡了，但我们的模型大多...
刘海涛 将规避风险变得如呼吸般自然
...年少见的低迷状态，成交额大幅下降，成交量急剧萎缩，商品期货交易成本上升，一些作为市场润滑剂的短线炒手被迫退出市场。正在从短线交易向趋势交易转型的刘海涛这时也遭遇了瓶颈，他的交易体系很难被执行，交易模型...
程序化交易遭遇“紧箍咒” 高频交易宣告死亡
...就在股指期货限仓后，投机力量和高频交易将目光转移至商品期货，连冷门品种沥青也成为市场的新宠。上期所和郑商所随后对部分期货合约恢复收取当日平今仓交易手续费，大大增加了高频交易的成本。 东证期货金融工...
股指期货遭严控 量化对冲基金转移战场
...得对冲基金行业进入寒冬。据了解，部分对冲基金正转战商品期货等领域，并持续观望期指市场。
期指流动性锐减
根据中金所出台的新规，自9月7日起，单个产品、单日开仓超过10手，即构成日内开仓交易量较大的异...
股指将迎国庆长假 数据显示基金提前减仓离场
...发工作已基本完成，等待监管层的放行"排队"上市。大连商品交易所9月26日发布通知，将于9月28日和10月12日10时至11时30分对铁矿石合约进行交易系统联网测试。市场人士分析，这意味着大商所开始加速推动和筹备铁矿石期货上市...
躲避钱紧阴影 转战商品期货私募
...之际，投资者应该寻找与资金面弱关联的投资品种，例如商品期货市场，在弱市可获取收益。 在商品期货市场，主要的投资策略是趋势跟踪与套利，其中最核心的投资策略是趋势跟踪。趋势跟踪一般基于价格分析的技术面...
财经播报20150803
...。 上期所相关负责人在上海地区专题培训上表示，商品期权与期货品种不同，未来上市以后需要一些专业机构为市场提供流动性。加拿大TMX集团的期权专家向学员详细讲解了期权做市商的业务模型、准入、权利与义务、风...
郭涛：程序化交易新规有利于A股健康发展
...路也并无两样：首先，单独监管，有效识别。CME（芝加哥商品交易所）对所有的程序化交易用户都有唯一的身份认证，所以它可以有效地监控通过程序化交易发送的指令，并对交易指令制定风控指标。比如CFTC对高频程序化交易...
创建适合自己个性的交易体系
...比如期货是保证金交易，交易的标的是金融指数或者大宗商品价格，其资金运作特点与加仓方式与股票会有较大差异。一些长期做股票的投资者，善于价值投资操作模式，即股价低于某个参考值后，则会逐步建仓逢低买入，并做...