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这个棉花套利策略怎么不能实现加仓,在线等
本帖最后由 lzl563 于 2012-5-4 11:15 编辑Params
Numeric uprice1(700);
Numeric uprice2(750);
Numeric uprice3(800);
Numeric dprice1(-700);
Numeric dprice2(-750);
Numeric dprice3(-800);
Numeric lots1(1);
Numeric lots2(2);
Numeric lots3(4);Vars
Nume...
关于套利指令的反复开仓的情况
if(BarStatus==2)
{
NC=Data0.Q_Last-Data1.Q_Last; //最新价差if(A_TotalPosition=100) //当前帐户空单或无单,价差到达或超过100
{
buy(lots,Q_Last); （当价差=100的...
这个副图指标如何转化为TB语言
...'),COLORWHITE;
枪:=TROUGHBARS(3,5,1)0,1.4,1 );
DRAWTEXT(短1>0,1.1,'套利'),COLORLIBLUE;
短2:=CROSS(XX,AA) AND TROUGHBARS(3,7,1)0,1.4,1 );
DRAWTEXT(短2,2.5,'小牛'),COLORWHITE;
狙击:短 OR 短1 OR 短2,COLORWHITE,LINETHICK9;
VAR12:=PEAKBARS(3,15,1)REF(顶,1),3,0),COLORRED,LINETHIC...
在线求助：用了全局变量，怎么还会反复开仓？
...帖最后由 leevolvo 于 2010-9-30 13:17 编辑今天开始尝试学习套利交易，代码如下，为什么还会反复开仓？甚至我在交易设置里 禁止连续建仓，都没用，依然重复开仓。Params
Numeric Lots(1);
Vars
NumericSeries delta;
Begin
...
请老师帮忙看看
做了一份套利的模型，但发现公式使用后，其中一个商品信号特别频繁，反复检查，不知问题出在何处。公式如下：
Params
Numeric ying(120);
Numeric sun(80);Vars
NumericSeries kai;
NumericSeries fan;
NumericSeries xx;
NumericSeri...
资讯
利率衍生品在美国银行业的应用
...的买方，它们主要利用金融期货产品来进行对冲、投机、套利以及调整资产的期限结构或久期，这类机构包括资产管理人/机构（如养老金、捐赠基金、保险公司、共同基金等，属于组合投资管理机构）、杠杆基金（如对冲基金...
ETF期权有助资本市场风险管理效率提升
...将与ETF一起成为重要的金融工具，用来进行方向性交易、套利、对冲、配置等。国际上客户配置在ETF上的规模较大，根据Deborah Fuhr 的统计，2012年年底，全球56家交易所的交易所交易基金（ETF）以及交易所交易产品（ETP）的资产...
铜价或将先扬后抑 缩减QE之忧难释
...。由于9月内一度出现内外比价明显扩大的情况，有利于套利资金参与，可能间接影响到LME的库存下降。
受到美联储维持QE以及中国经济数据转好的影响，CFTC公布的基金铜净空持仓出现了较大的减持，但仍保持较大净空头寸，基...
20140320工业品部日评
...，1409合约期货盘面L-P价差110点，价差扩大，可继续空L多P套利操作。甲醇：1405今日早盘多空胶着，午后期价逐渐走低，收跌1.20%。期货价格继续走低，现货价企稳，期货贴水程度进一步拉大，福建基差收益率高达15.67%，各地...
高频交易是暴跌元凶，AI魔鬼终结者吗？
...疯狂的牛市成因除了杠杆效应外，西部牛仔们的高频交易套利法更是推波助澜。 下图是中国市场1995年到2014年以来的交易量比较，可以看出2010年以后开始暴涨，其中2015年前5个月就几乎与2014年全年持平。 看来150多年...