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利率衍生品在美国银行业的应用
...的买方，它们主要利用金融期货产品来进行对冲、投机、套利以及调整资产的期限结构或久期，这类机构包括资产管理人/机构（如养老金、捐赠基金、保险公司、共同基金等，属于组合投资管理机构）、杠杆基金（如对冲基金...
ETF期权有助资本市场风险管理效率提升
...将与ETF一起成为重要的金融工具，用来进行方向性交易、套利、对冲、配置等。国际上客户配置在ETF上的规模较大，根据Deborah Fuhr 的统计，2012年年底，全球56家交易所的交易所交易基金（ETF）以及交易所交易产品（ETP）的资产...
铜价或将先扬后抑 缩减QE之忧难释
...。由于9月内一度出现内外比价明显扩大的情况，有利于套利资金参与，可能间接影响到LME的库存下降。
受到美联储维持QE以及中国经济数据转好的影响，CFTC公布的基金铜净空持仓出现了较大的减持，但仍保持较大净空头寸，基...
20140320工业品部日评
...，1409合约期货盘面L-P价差110点，价差扩大，可继续空L多P套利操作。甲醇：1405今日早盘多空胶着，午后期价逐渐走低，收跌1.20%。期货价格继续走低，现货价企稳，期货贴水程度进一步拉大，福建基差收益率高达15.67%，各地...
高频交易是暴跌元凶，AI魔鬼终结者吗？
...疯狂的牛市成因除了杠杆效应外，西部牛仔们的高频交易套利法更是推波助澜。 下图是中国市场1995年到2014年以来的交易量比较，可以看出2010年以后开始暴涨，其中2015年前5个月就几乎与2014年全年持平。 看来150多年...
20140312工业品部日评
...09合约期货盘面L-P价差79点，价差偏离，可继续考虑空L多P套利操作。甲醇：1405全日低位震荡，收跌1.35%。期货价格下跌，各地贴水程度扩大，只有河南地区保持升水，各地基差收益率算数平均为4.98%。山西优混下跌10元/吨，处...
安敬：高频交易及我们所面临的风险
...市场环境才有利于经济稳定。只推崇价值投资或者只崇拜套利投机[4]，都是犯了主观定价错误，即便是高级数量专家，使用高级量化模型，也会经常犯主观定价错误，从他开始选择模型开始工作的时候就开始犯错误了。而且在任...
华尔街量化守望者的中国声音
...金融领域去理解和实践。它代表的不仅是高频交易，统计套利，如何赚钱，它还代表了金融里面各个方面的东西，包含如何控制风险，如何计算银行资本保证金，如何给衍生品更好地定价、复制和对冲，如何建立模型来给公司评...