...,防止多度拟合。
4.最大回撤小于本商品1手保证金。
5.日内的程序因交易次数相对多,测试条件会适当放宽.
6.至少测试一个其它品种相同周期曲线向上。
7.程序从begin开始后每行加写注释,确保自己明白这个程序.而不是直接...
wolaifa
发表时间: 2013-09-28 21:49
浏览 (4232)
回复 (8) 接触TB一年,初期执迷于日内,但模拟结果均一般。
此模型为趋势交易,15分钟K线,所以滑点影响不大,感觉收益率曲线还可以。
每个品种每次开仓均为1手,尚未考虑加仓规则。
共SR RB TA三个品种。
已实盘一个月,但最近...
guokai78
发表时间: 2012-04-13 15:52
浏览 (16269)
回复 (52) 日内交易思路:橡胶1分钟k线,9:30分以后,在突破9:30分之前的最高或最低点立即顺势开仓,亏损点差大于200元/吨立即平仓。浮盈大于500元/吨后从浮盈最大点回撤300元/吨止盈出场。否则持仓到当日收盘。另外当日无论开多开空...
zybasalt
发表时间: 2011-10-25 16:32
浏览 (1990)
回复 (0) ...模型,在此给予一个总结,在我看来,大多数人研究的是日内模型,对股指研究的偏多,由此我把日内模型的框架总结一下,并将一些容易用到的代码发表出来
1.日内我建议就是做突破,别把一些没用的弄进去,过多的是给这...
贺天
发表时间: 2013-08-04 18:32
浏览 (20156)
回复 (27) ...合格后,进入高级TB股指模型交换群。
3、交换截止日后3日内,交换模型包将发放给每个入围的参与者。
4、每个合格的参与者,可以获得其他合格参与者的模型。
交换活动起始时间:2013/6/20
交换活动截至时间: 2013/7/20模...
sunofsky
发表时间: 2013-06-19 21:48
浏览 (9114)
回复 (11) ...经的交易模型源代码,1分钟交易的效果比较好,专门做日内交易的,抓日内大的波动,请求版主帮助转化为TB交易指令
K:=IF(BARSLAST(DATEREFX(DATE,1))>=4,4,BARSLAST(DATEREFX(DATE,1)));
K1:=BARSLAST(DATEREFX(DATE,1));
H4:=REF(HHV(HIGH,K),1);
L4:=REF(LLV(LOW,...
jackcn202
发表时间: 2009-07-07 16:48
浏览 (2372)
回复 (1) 周期5分钟的日内交易,MA1金叉MA2,MA1在MA2上的时候开多仓1手,在MA1死叉MA2,MA1在MA2下的时候,平掉前面的多仓,并且反向开空仓1手,在收盘前平掉所有仓位.
看看下面写的对不对。Params
Numeric N1(5);
Numeric N2(10);
Numeric ...
gott12345
发表时间: 2013-04-07 19:09
浏览 (2105)
回复 (9) ...日期后将停止交换,错过等明年目前先只接受股指日内或者隔夜IF。测试条件:一律单手测试,无加减仓。震荡类模型:需要纯震荡不加趋势,2%%手续费,从2010.4-2013.7.31。收益>=100万,回撤6万左右.每年收益不少于15-2...
wolaifa
发表时间: 2013-08-08 14:01
浏览 (19038)
回复 (46) ...----------------------------------------------------------------------- /* 日内开盘区高低
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: todayHLCross
// 名称:
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
//------------------------------...
sha7829
发表时间: 2012-12-08 11:54
浏览 (2835)
回复 (2) ...Chester Keltner和Linda Raschke的持仓交易系统;
2)RangeBreak日内交易系统;以上的两套系统,战绩如何在哪里可以看得到另外,我想问一下.现在TB能交易恒生指数期货吗?要是没有,那请问有哪个平台能支持恒指期货自动交易
帅滔滔
发表时间: 2009-06-05 00:13
浏览 (2505)
回复 (4) ...载(不太建议重新加载,一天一次即可)。4种模型中,日内平仓是没有达到盈利点而自动平仓结算。本系统主要注重方向是注重资金管理,风险意识方面,对于收益不是太高,年化比较可观。留下邮箱,发给你用本...
boon54188
发表时间: 2015-06-24 09:59
浏览 (17973)
回复 (60) ...为主,振荡为辅。做趋势时会隔夜持有,做振荡时一般会日内平仓。
该策略在2013年11月15日曾放在该论坛中供大家下载试用,具体链接如下:经过这么多人的试用,没有发现未来函数、信号闪烁的问题。
在此之后的3个月中...
东土豆
发表时间: 2014-03-25 14:50
浏览 (17593)
回复 (47) ...可不理会。可是昨天最后K线上没有讯号呀,而且这是日内交易模型,今天和昨天没有任何的关系,昨天平仓之后是不可能出现讯号的。我想问的是,真的可以不用理会吗?会不会是源码的问题?麻烦老师解答一下。
隐忍士
发表时间: 2013-07-29 13:18
浏览 (6957)
回复 (13) 2、获赠交易系统模型两套;
1)基于Chester Keltner和Linda Raschke的持仓交易系统;
2)RangeBreak日内交易系统;以上的两套系统,战绩如何在哪里可以看得到
帅滔滔
发表时间: 2009-06-04 22:54
浏览 (2164)
回复 (1) 我是一个新用户,准备从文化转到TB上来。我想请教一下,下面这个思路怎么编写:
日内交易模型,如果当天出现连续两次亏损交易,则今天交易停止!
请教一下,这个代码怎么写?
bbh2008
发表时间: 2014-08-15 14:03
浏览 (1861)
回复 (3) 在短线日内交易模型中,使用3分钟K线的居多,一分钟太短,5分钟又错过一些交易机会,我的3分钟交易模型在文华程序化交易平台运行很好,但文华是行情软件和交易软件分开,目前无法查到持仓情况。交易开拓者的语句功能...
绅士风度
发表时间: 2007-08-13 17:26
浏览 (5433)
回复 (7) 日内3MIN 简单练习测试
交易思路:
1、交易时间设定:如果当日开盘价相对于前一日收盘价价格波动幅度大于1.5%,则当日交易时间为0945~~1509;如果当日开盘价相对于前一日收盘价价格波动幅度小于1.5%,则当日交易时间为0924~15...
...并且限制每次损失的上限,对盈利进行追踪止损。模型为日内交易,每3分钟发一个单。用这个模型在橡胶单日做了10次测试,开一手,结果意外的发现共赢8次,仅亏2次。最大亏损才660,最大盈利4210. 难道是我RP比较好?第1次...
iorichen
发表时间: 2013-03-29 13:53
浏览 (7939)
回复 (12) 耗时15天编制的1分钟周期交易模型,只测试当日盈亏哦。交易汇总 交易分析 交易记录 平仓分析 阶段总结 资产变化 图表分析 系统设置性能概要
统计指...
龙镇四海
发表时间: 2009-06-19 21:14
浏览 (3982)
回复 (7) ...由 suliupeng 于 2011-5-25 10:05 编辑在v4.0.4 beta版上运行一个日内模型,当在10点整时, 开仓上图表有开仓信号显示,但实际未发交易指令,交易日志也无报警。与此同时,同一模型在3.0版上信号和实际发单均正常。而且此后出现平...
suliupeng
发表时间: 2011-05-25 10:03
浏览 (2716)
回复 (3)