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期指监管“组合拳”初见成效
...保持仓交易保证金，由10%逐次提高至20%；调整非套保账户日内开仓限制标准，单产品单日开仓量超过600手的认定为异常交易行为；提高日内平仓手续费标准至万分之1.15收取。
从首日实施情况看，期指成交稳步下行，交投氛...
打开“交易密锁” 迈入成功之门
...量提高交易胜率就可使交易结果为正收益。实战中，很多日内交易者就是在大量交易中，通过提高交易胜率来获取最终收益。但对一般投资者来说，提高交易胜率难以通过频繁交易来达到，而只能通过认真做好行情分析和交易计...
程序化交易遭遇紧箍咒 业界忧虑过度监管
...单个股指期货产品、单日开仓交易量超过600手的认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。 规则一颁布，即遭遇以身试法者。8月26日，中金所对164名客户采取监管措施，其中对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤...
程序化交易迎最严监管 或面临禁止？
...单个股指期货产品、单日开仓交易量超过600手的认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。 规则一颁布，即遭遇以身试法者。8月26日，中金所对164名客户采取监管措施，其中对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤...
程序化交易新规征求意见 高频交易或名存实亡
...被严格限制和规范。 根据《细则》，证券交易所对日内出现5次以上每秒申报5笔、1秒内完成申报并撤销申报且日内出现3次以上，日内申报2000笔以上的交易行为进行重点关注。此外，根据程序化交易的委托成交比例、撤单...
期指T+0利于熨平市场价格波动
自2010年上市以来，股指期货实行日内回转交易(T+0)已经平稳运行近三年，市场功能逐步发挥。目前，市场对ETF试水T+0呼声越来越高。期指T+0交易的平稳运行经验对于ETF乃至于未来A股的T+0交易有哪些借鉴意义？一旦现货市场实行T+...
中证500期指合约集体跌停
...一步抑制过度交易，自昨日起已经对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1200手。同时，中金所再出新招，套利编码下的交易也不允许单一合约上撤单次数超过500次，即不再给予套利额度的异常交易豁免，目前只有...
沥青期货上市在即活跃度可期
...小变动价位”这一项，由1元/吨改为2元/吨，而没有修改日内的最大波动限制，那么这就说明，沥青期货日内波动次数将会有所减少。按照最小变动价位1元/吨来看，涨跌停板幅度为3%的情况下，每天的价格波动次数在135-150次左右...
程序化交易遭遇“紧箍咒” 高频交易宣告死亡
...单个股指期货产品、单日开仓交易量超过600手的认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。 规则一颁布，即遭遇以身试法者。8月26日，中金所对164名客户采取监管措施，其中对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤...
中金所加码抑制期指过度投机
...非套保持仓交易保证金，调整为合约价值的30%；期指合约日内开仓交易量超过100手为异常交易，此前认定标准是600手。
22起案件被移送公安部
张晓军昨日表示，证监会近期向公安部移送了22起涉嫌犯罪案件。包括：一...
RangeBreak区间突破交易系统
...领域，RangeBreak区间突破程序化交易系统被市场广泛用于日内交易,曾经连续多年在《美国期货杂志》盈利交易系统排行榜中位居前十.目前该程序化交易系统也仍旧被很多专业机构和个人投资者所推崇.二、原版RangeBreak区间突破交...
程序化管理实施细则到底限制了什么？
...算机相连接，受境外计算机远程控制。 交易所进行日内申报数量限制，频繁撤单账户将收取超额费用 程序化交易管理细则的核心，是明确了重点关注及监控的交易行为，并对日内申报数量进行限制，还对频繁撤单的...
程序化交易的系统检验问题
...体系。为此，笔者拟结合基于趋势跟踪原理的股指3分钟日内模型的分析，提出考察程序化化交易系统的五个重要方面：建模思想、基于不同交易成本的表现、参数敏感性测试、潜在风险暴露和最大损失额、杠杆比率测试。建模...
3万手多单一日游 中信期货席位获利数十亿
...，中金所决定，自2015年7月7日起，对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1200手，对于涉嫌违法行为，将送报中国证监会行政调查。 7月8日，中金所宣布，自8日结算时起，中证500股指期货各合约卖出持仓交易保...
公安破获操纵期货市场犯罪案
... 监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉...
上海公安破获操纵期货市场犯罪案
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监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉...
特大操纵期货案告破：境外遥控非法获利20亿
...月初，该席位从未出现在沪深300期指的过夜仓名单中，是日内行情的重要推手之一；而在下跌之前，该席位的日内交易成交量大约也就在几万到10万手的水平。在中证500期指中，华鑫期货席位6月1日开始将战场延伸到IC1506合约，...
风口浪尖上的高频交易
...机自动完成的程序化交易；交易量巨大；持仓时间很短，日内交易次数很多；每笔收益率很低，但是总体收益稳定。 高频交易的发展历程最早可以追溯到17世纪，那时罗斯柴尔德（Rothschild）通过信鸽来提前获取消息，以此...
公安机关破获一起 特大操纵期货市场犯罪案件
... 监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉...
沪破获一起特大操纵期货市场犯罪案件
... 监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉...