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证监会针对期货市场程序化交易管理办法到底意味着什么！
...情形之一的证券交易予以重点关注： (一)一个交易日内出现五次以上每秒申报5笔； (二)一秒内完成申报并撤销申报，且日内出现3次以上； (三)日内申报2000笔以上； 每秒申报5笔对于小型量化基金其实问题并...
格物致知 知行合一
...初他进入期货市场，不断尝试各种交易方式―高频交易、日内交易、程序化交易、中长线波段，曾遭遇滑铁卢―在短短三四个月内亏损掉了近70%的本金。2013年下半年，Nigel开始尝试把各种投资理念融合在一起，并且不断深化，慢...
期指日内轻仓试多：大地期货12月31日早报
...或将少于预期。因此暂时仍不宜过分看多后市。操作上可日内轻仓试多。国债期货：审计署发表政府债务，与市场保守预期相符，国债期货价格仍处于震荡区域内，成交量与持仓量没有明显上升，资金利率小幅回落，国债收益率...
程序化交易遭遇“紧箍咒” 高频交易宣告死亡
...单个股指期货产品、单日开仓交易量超过600手的认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。 规则一颁布，即遭遇以身试法者。8月26日，中金所对164名客户采取监管措施，其中对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤...
不畏浮云守定力趋势为王长收益
...趋势性行情，他提前布局，交易策略以隔夜趋势单为主，日内交易为辅，获得不错效果。他认为，2015年的行情也是上升趋势，但不再是疯牛行情而是慢牛行情，所以要耐心持有股指多单，避免系统性风险，务必做好账户的资金...
程序化交易中自律的作用
...止损的时候不止损，结果通常不会是你所乐于要的。虽然日内交易中比头寸交易者更好止损，但在合理的情况下，还是没有人心甘情愿的接受损失。自律的期货交易者必须有能力在该止损的时候就止损，而止损信号由所使用的交...
程序化交易：多策略组合管理将成主流
...内比较常见的交易策略，大体可以分为四类：趋势交易、日内高频交易、套利交易、数量化策略。 趋势交易策略是目前最为常见的交易策略。所谓趋势，就是价格运行的方向及一种必然的上涨或下跌现象。趋势交易策略是利...
策略星首推生态系统助力期货期权
...授权策略星的直播行情。上线首发的七款交易应用，囊括日内交易炒单，跨品种价差交易，期权策略交易等，交易者可依自己的特性、策略及品种自由选择，更多交易应用将陆续上线。 “我们不再是软件供应商，而是这个...
申银万国国债期货第一单交易圆满成功
...近于0，短期来看，受到最便宜可交割券的影响，价差在日内不一定为0，但是最便宜可交割券在日内变化的情况比较少，因此价差稳定，针对国债期货这个特点，申银万国期货研发团队开发了“日内高频套利策略”。将“高频国...
交易理念精华（2）
●专一做市场当下最活跃的品种是日内趋势跟踪系统的生存前提，波动不够大、日内趋势不明显的品种对于日内趋势跟随者来说是死亡之井！只做一个模式、只用一种策略，寻找合算的机会！不能手痒，盘中临时变换策略进行操...
市场波动性对程序化交易的影响
...据作为研究对象。股指期货一般的程序化交易系统均采取日内交易的方法。因此，需要计算其日内波动性。如何量化波动性目前并没有统一的标准,本文采用公式（HighD－LowD）/OpenD来描述日内波动幅度（HighD，LowD，OpenD分别是当日...
股指期货延续反弹 日内短线逢低做多
...区域性金融风险的底线。操作建议；股指低位多单持有，日内短线依托2218元或2208.6元做多，止损价位2205元有效破位，波段空单等待时机，技术角度目前反弹尚未到位。日内短线交易为主。
期限贴水严重 建议背靠2200点日内交易
...多头形成缓冲垫效应。操作上，建议背靠2200点一线进行日内交易。
上交所：程序化交易如何被认定为异常交易
...制价格大量申报、在自己实际控制的账户之间进行交易、日内反向交易、高买低卖等行为。 针对外界关注的“程序化交易在哪些情况下被认定为异常交易”问题，上交所在8月7日下午召开的新闻发布会上表示，上交所《异...
伊世顿特大操纵期货市场案背后：高频交易系统违规直连交易所
...靠前，日均成交量高达20万手，而在下跌之前，该席位的日内交易成交量大约也就在几万到10万手的水平。此外，从6月15日下跌开始到7月初，该席位从未出现在沪深300期指的过夜仓名单中，显示有高频交易机构参与大量日内交易...
交易系统之交易方程式
...至于指数期货，我只知道从最大风险角度看：隔夜的大于日内的，对于日内来说，开盘区的大于其它区域的。具体到期货交易的定量风险管理策略，则跟交易对象的波幅及交易规则有关。2、胜率：胜率对一个交易系统的作用可...
系统升级不畅 期货套利保证金优惠有“令”难行
...据将导致结算结果出错。因此，现实中投资者最多只能在日内交易中享受这一优惠。 不过，据了解，在结束了连续交易系统升级这一“硬仗”之后，目前各家系统供应商已经将套利优惠模块升级提上了日程。其中，易盛科技...
解密高频交易策略“黑匣子”
...作为量化投资策略的一个重要分支,是基于对交易品种的日内短期判断形成的交易策略,通过每次交易的微小盈利进行累积来获取收益。高频交易和传统买入持有策略的低相关性,对传统买入持有策略形成有益补充和分散风险。高频...
高频交易策略探析
...复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。其中，流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略在国外成熟市场上比较流行。 高频交易是金融市场一颗璀璨的明星，是...
来自台湾的短线牛人“呆子”
...“呆子”，曾是台湾期货、期权等衍生品市场叱咤风云的日内短线交易高手，自2013年11月加入海通期货业绩平台以来，绩效稳定上升，连续四个月卫冕股指金手指奖，目前绩效位居高频组前列。 “呆子”这个俏皮的昵称，...