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混沌分形理论在市场中的应用
趋势跟踪：永恒的投资策略。趋势跟踪目的:抓单边行情。趋势跟踪操作法则：追随价格。趋势跟踪方法：截断亏损，让利润奔跑趋势系统是为有趋势的市场设计的。市场价格趋势的存在，是一切技术操盘可能成功的基础。要想...
程序化交易：多策略组合管理将成主流
...场整体仍以散户为主，程序化交易在这时很有效，一般的趋势策略，如双均线和MACD策略表现出了很好的获利性。 2011年至2012年，市场上涌现出文华、TB、MC等一大批编译简单、上手快的交易平台，直接推动程序化交易的投资...
追求趋势价值的量化策略
...量化投资策略。本文所介绍的股指期货量化投资模型称为趋势价值线，主要跟踪品种的趋势性投资机会。按照我们对市场的理解，价格运行的状态完全可以分为上涨趋势与下跌趋势(所谓振荡市是这两种趋势行情的包含形态)。上...
顶尖私募中的“硬汉管理者”：与趋势为伍
...各的特点，但大部分投资者所采用的核心策略总是围绕着趋势跟踪来演变。本期我们探讨的正是趋势追踪策略以及运用这种策略风格的顶尖私募。 对交易细节的不同处理将会导致不同的结果 或许“趋势跟踪策略”因...
期货公司资管业务风控需跟上
...略，按市场常用分类方式包含套利对冲策略、组合策略、趋势追踪策略、日内短线策略、资金管理策略等。 江跃林还向特别诠释了公司的资金管理策略。即设计精确的量化资金配置指标，动态监控账户限亏与保证金使用比...
李栩杰：量化交易在期货市场的应用
...交易模式区分可分为阿尔法交易、套利交易、高频交易和趋势交易等。每一种策略都有其优势和局限性。例如，阿尔法交易是利用股指期货与股票现货之间进行比例上的搭配，寻求获得股票的超额收益，但在股市持续低迷时，操...
模型交易策略的深度分析
...领域，特别是量化投资领域，模型交易的策略大致可分为趋势交易型（包括正反向、不同周期的趋势），回归交易型（包括震荡模型、概率回归），对冲交易型（包括指数和个股对冲、期货和现货对冲、不同品种对冲）。所有的...
期货私募今年前两个月整体表现疲软
...收益率有明显回落。 业内人士认为，目前来看，以趋势跟踪策略为主的期货私募在弱势振荡行情中表现不佳。对于今年期货私募的发展前景，多数期货私募人士表示担忧，认为今年将是比较困难的一年。 期货私募收...
商品期货套利交易策略的可行性分析
...噪声。 下面我们来逐一分析此价差其他因素的运动趋势： 微观因素（有序波动）：预计2015年6月东北大豆种植面积大幅增加，则由该因素贡献的价差开始下行，远月合约跌幅高于近月合约。 交易噪声（均值回归...
交易系统的类型与选择
...高频交易之外，量化交易系统一般可归为五大类型：1、趋势跟随交易系统2、反趋势交易系统3、突破交易系统4、价格区间交易系统5、对冲交易系统趋势跟随交易系统趋势跟随交易系统是在高频交易被曝光前最流行也是最热门的...
在趋势行情中让盈利 “奔跑”
...gh”分列综合榜前三位。“持盈投资3号”是多品种多周期趋势交易策略，主要获利品种是菜粕、聚丙烯、棕榈油。“杰西糖”也是多品种策略，主要获利品种是焦炭、聚丙烯、豆粕等。“Jonhugh”同样是以商品为主的多品种策略...
李焕逸趋势跟踪让程序化做得更漂亮
...人―上海高程投资经理李焕逸。 制胜关键：多模型趋势跟踪策略 “去年很多品种都走出了较大的趋势，所以我们的趋势跟踪系统表现得还不错。”在自我评价去年不错的收益表现时，李焕逸将此归因于市场配合，策...
虞堪：量化交易需适时而变
...包括年度平均波动率，超过2.5%的波动天数，以及著名的趋势策略RangeBreak（RB）的年度收益情况。由统计可以看出，不管是平均波动率，还是波动超过2.5%的天数，都呈现出下降趋势。很多中低频量化策略都是采取跟随趋势的方法...
蓝色天际：量化投资的财富管理之路
...完全取决于不同品种的交易特征以及策略逻辑。为平衡在趋势市和振荡市中账户的收益和风险，该团队的策略组合搭配中有趋势型策略和均值回复型策略。 在资金管理和风险管理方面，“蓝色天际”同样是通过设置不同周...
蓝色天际：始终坚持“无组合，不实战”
...完全取决于不同品种的交易特征以及策略逻辑。为平衡在趋势市和振荡市中账户的收益和风险，该团队的策略组合搭配中有趋势型策略和均值回复型策略。在资金管理和风险管理方面，“蓝色天际”同样是通过设置不同周期的策...
量化交易需适时而变 没有万能的圣杯
...包括年度平均波动率，超过2.5%的波动天数，以及著名的趋势策略RangeBreak(RB)的年度收益情况。
由统计可以看出，不管是平均波动率，还是波动超过2.5%的天数，都呈现出下降趋势。很多中低频量化策略都是采取跟随趋势的方...
趋势跟踪系统背后的陷阱
...概率就仅仅只有5%了。期货市场如此残酷，但轻仓长线的趋势跟踪系统却可以长盛不衰，国外的CTA有相当多的一部分都以中长线趋势跟踪作为主流策略，单纯的趋势跟踪期货基金很多活了30年甚至更长时间，目前还在持续交易。...
防守是最好的进攻
...理念在国内广泛传播，他正式开始期货交易并着手从事对趋势跟踪类策略的研究和应用。经过2年多的研究与实战，目前已形成以风险控制为核心理念的趋势跟踪类策略体系，在系统上完成了策略开发平台、高性能分布式计算平...
交易策略的参数选择及实战应用
...条件达成的话，有效市场假说成立，买入或者卖出持有的趋势跟踪策略将会明显优于反复操作的波段交易策略。而在真实的金融市场中，诸多现象均指出有效市场假说存在局限性。有效市场假说的提出者Fama的高徒Cliff早在跟随老...
趋势加型态策略——Escalator Trading System
设计交易系统最常用的方法之一就是先分辨指数趋势，然后从中去寻找可以在趋势方向中进入市场的K线型态图，本系统Escalator Trading System就是其中一种。这边用了两条简单移动平均线来决定指数趋势，然后再用两个k棒价格型态...