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螺纹钢跨期套利策略
...是正常的，如果大幅超过这个区间，则将形成较为明显的跨期套利机会。 跨期套利是指利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行的套利交易，也就是在同一交易所买入或卖出某一交割月份的某商品...
基于协整理论的跨期套利
传统的股指期货跨期套利模型是通过计算融资成本和持有成本设定无套利区间，这种方法存在较大的缺陷。 首先，融资成本和持有成本的计算较为困难，因为反映货币真实成本的上海银行间同业拆借利率不断变化，且投资者不...
做跨期套利需明白三个问题
跨期套利交易是利用同商品不同月份合约间价差波动而交易的获利方式。这种方式是应用最早且较为成熟的套利交易方式之一，也已成为追求稳定收益的投资者首选。 做好跨期套利交易，首先要明白同商品合约间价...
玉米期货跨期套利正当时
跨期套利是在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。采用跨期套利能有效回避单个期货合约价格剧烈波动的风险。在期货市场波动幅度较大时段，期...
豆粕期货存跨合约套利机会
...直门营业部分析师童雷进行了专访。北京：什么叫做跨期套利？跨期套利一般会从哪几个角度进行分析？童雷：跨期套利主要是指在买入或卖出某种期货品种的近期合约的同时，卖出或买入该期货品种的远期合约，当两者...
5月合约上涨可期 玉米期货跨期套利正当时
跨期套利是在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。采用跨期套利能有效回避单个期货合约价格剧烈波动的风险。在期货市场波动幅度较大时段，期货各合...
外围利空加快期指套利价差回归
...续刺激大盘，国内市场做多的风险较小。 节后反向跨期套利价差回归趋势明显。进入10月后，股指跨期价差较9月份出现回归趋势，卖近买远的反向跨期套利机会和蝶式套利获利空间依然较大。数据显示，10月份的第一个交...
大商所今日启动夜盘交易 客户可下达跨期套利指令
... 在交易指令方面，棕榈油和焦炭在夜盘交易时段可下达跨期套利指令，但暂无法使用跨品种套利指令，这是由于跨品种套利需要两个具有套利关系的品种在同一时段均为可交易状态，故在夜盘交易小节下达棕榈油和豆油的跨品...
棉花：近强远弱趋势加剧 跨期套利仍有空间
...基本面尚未有重大变化的背景下，在上述两个合约间进行跨期套利操作仍是上选之策。
聚焦国债期货 揭秘三大市场热点问题
...，应该主要还是受到现货市场的引导。 套利机会：跨期套利空间大。 随着融资融券、股指期货、国债期货的推出，金融市场的投资正加速进入量化对冲和套利的时代。 对于国债期货的套利功能，中投证券称，国...
首创期货：跨期套利机会显现
...将回落至4%-5%的区间，预期价差也会有一定程度的回落，跨期套利机会有所显现。 在10月30日首创期货举办的金融期货及衍生品高端研讨会上，该公司研究员刘会勇认为，基于美林投资时钟或者经济周期的原理，观察国债期货...
商品期货套利在资产管理中的应用
...资产管理产品。例如，选择3种不同类型的子套利组合―跨期套利组合、产业链套利组合、跨品种套利组合，每个组合中有N个配对。这里需要注意的是，每个配对必须有相应的逻辑基础。比如，基于各个品种跨期交割成本基础上...
商品期货套利交易策略的可行性分析
A 跨期对冲理论分析 套利交易为交易同一品种不同期限合约的价差，通过抵消两个几乎完全相同合约的波动率来发现市场异常现象，再适时地予以矫正并且获利，需要一定的统计学验证，属于均值回归型策略。但在实...
大商所：夜盘交易时段可下达跨期套利指令
...。在交易指令方面，棕榈油和焦炭在夜盘交易时段可下达跨期套利指令，但暂无法使用跨品种套利指令。 交易所提示，夜盘交易推出后，交易日是指从前一个自然日的夜盘交易时段开始、至当天日盘交易时段结束的一完整...
套利：攫取无风险收益
国债期货的套利策略可以分为期现套利、跨期套利和跨品种套利三个方面。
预计在国债期货上市之初，期现套利机会将会比较丰富。从历史经验上看，绝大多数的期货品种上市之初普遍存在期现套利机会，如股指期...
郑糖跨期套利交易机会较多
...现货价格，期货近月价格和远月价格的驱动力存在差异，跨期价差也会出现较为明显的波动。跨榨季合约价差仍将扩大受国际糖价反弹影响，SR1309与SR1401合约的价差由400元/吨缩小至260元/吨。但这种价差缩小的趋势将难以...
豆粕跨期套利可行性分析
...创新高等因素的情况下，我们发现豆粕1405与1409合约或存跨期套利的机会。豆粕1401合约与1405合约价差走势如图1所示。关于南美新季大豆丰产预期方面。根据现在公布的信息、数据和掌握的情况来看，南美新季度大豆丰产将是...
美豆期货的套利策略
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套利交易的理论基础
套利交易大致可分为跨期套利、跨市场套利、跨（商品）品种套利等，本文主要围绕跨期套利和跨品种套利展开。套利本质上为低买高卖，以跨期套利为例，当市场上某商品期货近月、远月合...
国债期货不乏套利机会
...四只国债的IRR超过了12%，套利收益更为可观。 其次，跨期套利同样可行，可视合约存续期灵活选择操作方式。 跨期套利则是指在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸进行套利。目前而言，...
国债期货具备套利机会
...期现套利机会，三大合约组合之间存在比较好的规律性，跨期套利具有比较好的机会。 国泰君安期货研究所分析师伏威威表示，上市首日TF1312合约具备正向期现套利机会。“TF1312合约开盘时高点介入的收益机会良好，日内存...