程序化交易
[转] 交易系统开发中常见的三大错误
浏览: (1177) 评论(0) 2015-02-10 10:08 hjh1350
对大多数交易员来说，策略的制定仅仅是一种手段，是获利的必要路径。交易系统开发的过程，相对最终投入使用，是比较艰难的：通常，实际交易远比制定交易策略要更有意思。不过，这会使得交易员采取各种捷径，这样一来，他们在制...
[转] 如何建立好的程序化交易模型
浏览: (989) 评论(0) 2015-02-09 10:23 hjh1350
一. 程序化交易的理解程序化一般分为两类模型，一类是趋势模型，一类是震荡模型，如果你想两者结合起来就要看自己的本事了，我的建议是程序化需要不停的去完美，但千万不能追求完美，以下所说模型都是趋势模型；程序化交易一种...
[转] 统计假设检验在量化交易中的应用
浏览: (824) 评论(0) 2015-02-09 10:05 hjh1350
假设检验的基本原理：如果假设A成立，那么事件B发生的概率低于5%(当然也可以用10%或者1%等标准)。实际随机抽样检测中B发生了，我们可以在0.05的显著性下认为假设A不成立。在实际应用中我们要注意的是，第一，样本书越大，越容...
[转] 价格行为交易基础
浏览: (1593) 评论(0) 2015-02-06 10:31 hjh1350
本文概述了如何在任何时间和任何市场利用价格行为进行交易，特别是量化投资领域的程序化交易的过程。虽然当前没有一个普遍为公众所接受的对于价格行为的定义，我使用运用最为广泛的一种——也就是在任何市场在任意图...
[转] Thermostat交易系统
浏览: (1081) 评论(0) 2015-02-04 11:11 hjh1350
在量化投资领域，市场不会永远存在趋势，所以才会有人想说希望有一种交易系统可以适用在趋势市场和摆荡市场。而Thermostat Trading Strategy(恒温器交易系统)的设计原理，就是在趋势市场中采用顺势系统，在摆荡市场中采用摆荡...
[转] 对象的流动性对系统交易的影响
浏览: (738) 评论(0) 2015-02-03 10:02 hjh1350
在期货交易领域，不是所有的期货合约都可以作为系统交易的对象，期货合约要作为系统交易对象，首先必须要具有较高的流动性，以判断该期货合约是否具有可交易性。流动性是指若某一期货品种具有足够大的流通单位，从而当发生大额...
[转] 交易系统的类型与选择
浏览: (1005) 评论(0) 2015-02-02 10:55 hjh1350
在量化投资领域，要成为一个成功的交易者，你必须了解市场是如何运作的。要想成为一个出色的交易者，首先你必须掌握核心的市场知识，其次你需要坚持自己的交易风格，再次是形成自己的量化交易系统，最后才能实行相应的量化交易...
[转] 概率思维对系统交易的影响
浏览: (866) 评论(0) 2015-02-02 10:50 hjh1350
这个世界上最大的困扰，并不是因为世界是动荡还是稳定合理。我们最普遍的困扰是，世界接近了合理，但距合理还有一段距离。生活是不合逻辑的，但他们又为逻辑学家布下了种种陷阱。它似乎比自身更精确，更有规律。生活的规矩显而...
[转] 金融工程建模的未来
浏览: (979) 评论(0) 2015-01-30 13:04 hjh1350
在任何一个领域，建立模型的目的是什么？比较清楚的是，模型的目的是用来预测未来或者控制未来。我在这里的任务就是预测一个关于预测未来的领域的未来。 为了这个目标：我必须说明我们现在身处何地：什么金融工程模型现在正在...
[转] 程序化交易之资金回撤的探讨
浏览: (2737) 评论(0) 2015-01-30 12:59 hjh1350
大部分人初期参与投资交易时，考虑的多为盈利方面，而往往会忽视风险。导致的结果是在投资中大部分人都是亏损的，只有少部分人能够盈利。也就是说，交易的核心并非是盈利而应该是风险控制。风险控制的核心除了基础的资金控制...