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林琦：程序化交易有滞后性
...和他们一起合作。主持人孟一：期货的宽客做T+0的计划和日内交易比较合适，股票中隔夜出现跳空缺口的时候这个风险怎么避免？证券公司利用财务报表方面的数据进行量化数据化的操作，中国的财务报表有时候涉及到很大的水...
徐东波：混沌思想下的量化投资者
...们的策略和模型早就准备好在那里等着，当天有一个盘手日内盈利在20%到30%。”徐东波说。 四年磨一剑 寻找交易圣杯 在市场中，每一个人的成功模式在他自身，交易技巧和经验能够带来一时的成绩，但决定交易层次...
解密高频交易策略“黑匣子”
...作为量化投资策略的一个重要分支,是基于对交易品种的日内短期判断形成的交易策略,通过每次交易的微小盈利进行累积来获取收益。高频交易和传统买入持有策略的低相关性,对传统买入持有策略形成有益补充和分散风险。高频...
江国栋：量化投资犹如刀尖上跳舞
...受欢迎的投资理念有，高频交易、震荡交易、趋势交易、日内短线交易、隔夜交易等。每种交易模型都各有优劣，将震荡交易与趋势交易进行对比，前者优势在于能够在短时间之内捕捉到市场行情，实现高收益;劣势在于当大趋...
量化交易将终结期货私募个人英雄时代
...品高级分析师王伟也表示看好量化交易的前景，特别看好日内高频交易的前景，但认为该策略容量上比较难做大。他认为未来市场会变得越来越有效，但不会在很短的时间内（如分钟线）内有效，未来大型基金在持有期限上应该...
量化投资之王——西蒙斯
...期货、货币、股票市场的短期运动，并通过数千次快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的市场机会。在转战投资界第二战场二十年后，西蒙斯用一系列数据证明了自己的成功：1989年到2009年间，他操盘的大奖章基金平均年回报率...
期货私募：“人”是所有策略的核心
...在期货私募领域，投资策略分为很多种，比如套利策略、日内策略、趋势跟踪策略等；而决策又可以分为基金经理主管判断、程序化、复合策略等。 但是不管采取何种策略，最根本的仍是背后的“人”在控制。这里所说的...
期货市场保证金设置方法比较及建议
...为应对交割风险，最后交易日（含最后交易日，下同）5日内的合约交易中不参入优惠，最后交易日6日内的合约结算中不参入优惠。 结论 国内期货市场与美国期货市场存在种种差异，诸如国内期货市场还不够成熟，对期...
冯正平：量化目前运用最多的是高频交易
...例也很大。但是程序做高频也是一个更加重要的趋势。做日内的这块来说，日内的频率不是很高的这种，那么程序化是比较有一定的优势。主持人：目前国内做量化投资与传统的投资方式在收益率比上有无优势呢？冯正平：也是...
伴随移动平均指标的交易价格突破
...场条件下的稳健性。长期交易是吸引人的，因为它消除了日内事件带来的统计噪音。然而，此处描述的概念可以运用于任何市场和任何时间框架内。为了此处的演示目的，我们将用标普500现金指数周数据，观察一周指数的开盘、...
程序化交易遭遇“紧箍咒” 高频交易宣告死亡
...单个股指期货产品、单日开仓交易量超过600手的认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。 规则一颁布，即遭遇以身试法者。8月26日，中金所对164名客户采取监管措施，其中对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤...
高猛：程序化交易可以大大减轻交易员的负担
...来看，如果是初试程序化交易的话，我建议最好是从股指日内开始试验。因为股指期货的流动性比较好，日内趋势比较容易捕捉，庄家操纵概率比较低，也避免了隔夜跳空的风险，这些品种行情特点比较符合程序化交易的要求。...
量化CTA基金发展正当时
...绍，富善致远CTA基金策略主要以单边趋势交易为主，既做日内又做隔夜，“两个期指新产品的上市为量化CTA基金带来了巨大机会”。 其实，这一点早已在国内首个股指期货品种―沪深300指数期货上得到印证。2010年二季度，...
证监会针对期货市场程序化交易管理办法到底意味着什么！
...情形之一的证券交易予以重点关注： (一)一个交易日内出现五次以上每秒申报5笔； (二)一秒内完成申报并撤销申报，且日内出现3次以上； (三)日内申报2000笔以上； 每秒申报5笔对于小型量化基金其实问题并...
打造国内综合型的量化投资团队
...团队、统计套利策略团队以及将要加入的宏观对冲团队和日内交易类团队。”王黎向期货日报介绍说。 王黎认为，从管理上来说，混合型多策略模式需要极其丰富的策略储备、经验以及团队配合。“它对公司团队人员的构...
创建适合自己个性的交易体系
...者超买状况下持有相反的头寸。一般来说，振荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。 与趋势交易系统或者突破交易系统相比，由于反趋势交易系统是逆向交易...
美元大步迈向百点大关欧元黄金双双跌落谷底
...非美货币和黄金白银受到强势美元的不断挤压，现货黄金日内跌破1160，最低触及1155.20美元/盎司，刷新近3个月低位。另一方面，美原油开采量持续走高，分析师担心国际油价或再度跌向40美元，这或将间接给美元升势添油加火。...
算法交易的主要类型与策略分析
...，VWAP策略一般不直接对交易的冲击成本建模，而是注重日内成交量分布的预测。值得注意的是，如果订单量很大，VWAP策略的冲击成本仍不可忽略。 参与率算法是一种与市场成交量同步的算法，有时它们也被称为目标成交...
郭涛：程序化交易新规有利于A股健康发展
...在下列情形之一的证券交易予以重点关注：包括一个交易日内出现五次以上每秒申报5笔和日内申报2000笔以上等情形，这些具体的硬性规定在海外并不多见。当然，这些限制可能以后也会逐渐放开。 中国证券报：请介绍程...
股指将迎国庆长假 数据显示基金提前减仓离场
...看，股指抛压会有所减轻，但短线空头依旧占据主动权。日内波动范围技术面下修至2360点至2420点区间，日内短线波动范围内高抛低吸或突破后顺势开仓，牢记止损纪律！