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程序化交易遭遇“紧箍咒” 高频交易宣告死亡
...单个股指期货产品、单日开仓交易量超过600手的认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。 规则一颁布，即遭遇以身试法者。8月26日，中金所对164名客户采取监管措施，其中对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤...
高猛：程序化交易可以大大减轻交易员的负担
...来看，如果是初试程序化交易的话，我建议最好是从股指日内开始试验。因为股指期货的流动性比较好，日内趋势比较容易捕捉，庄家操纵概率比较低，也避免了隔夜跳空的风险，这些品种行情特点比较符合程序化交易的要求。...
量化CTA基金发展正当时
...绍，富善致远CTA基金策略主要以单边趋势交易为主，既做日内又做隔夜，“两个期指新产品的上市为量化CTA基金带来了巨大机会”。 其实，这一点早已在国内首个股指期货品种―沪深300指数期货上得到印证。2010年二季度，...
证监会针对期货市场程序化交易管理办法到底意味着什么！
...情形之一的证券交易予以重点关注： (一)一个交易日内出现五次以上每秒申报5笔； (二)一秒内完成申报并撤销申报，且日内出现3次以上； (三)日内申报2000笔以上； 每秒申报5笔对于小型量化基金其实问题并...
打造国内综合型的量化投资团队
...团队、统计套利策略团队以及将要加入的宏观对冲团队和日内交易类团队。”王黎向期货日报介绍说。 王黎认为，从管理上来说，混合型多策略模式需要极其丰富的策略储备、经验以及团队配合。“它对公司团队人员的构...
创建适合自己个性的交易体系
...者超买状况下持有相反的头寸。一般来说，振荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。 与趋势交易系统或者突破交易系统相比，由于反趋势交易系统是逆向交易...
美元大步迈向百点大关欧元黄金双双跌落谷底
...非美货币和黄金白银受到强势美元的不断挤压，现货黄金日内跌破1160，最低触及1155.20美元/盎司，刷新近3个月低位。另一方面，美原油开采量持续走高，分析师担心国际油价或再度跌向40美元，这或将间接给美元升势添油加火。...
算法交易的主要类型与策略分析
...，VWAP策略一般不直接对交易的冲击成本建模，而是注重日内成交量分布的预测。值得注意的是，如果订单量很大，VWAP策略的冲击成本仍不可忽略。 参与率算法是一种与市场成交量同步的算法，有时它们也被称为目标成交...
郭涛：程序化交易新规有利于A股健康发展
...在下列情形之一的证券交易予以重点关注：包括一个交易日内出现五次以上每秒申报5笔和日内申报2000笔以上等情形，这些具体的硬性规定在海外并不多见。当然，这些限制可能以后也会逐渐放开。 中国证券报：请介绍程...
股指将迎国庆长假 数据显示基金提前减仓离场
...看，股指抛压会有所减轻，但短线空头依旧占据主动权。日内波动范围技术面下修至2360点至2420点区间，日内短线波动范围内高抛低吸或突破后顺势开仓，牢记止损纪律！
期指继续逼空上行 多项数据刷新纪录
...可见期指市场资金在近期的连续上涨中更多的还是以短线日内交易为主，并没有形成连续的仓位堆积。
国债期货上市首日低于预期
...合约成交均表现冷淡。 整体上来看，主力合约TF1312日内振幅为0.400元，成交34248手，持仓2625手；TF1403合约日内振幅为0.494元，成交1840手，持仓218手；TF1406合约的日内振幅则达到0.594元，成交547手，持仓116手。 华宝兴业...
股指期货六月飞雪 多头跌倒空头吃饱
...，盘中再度出现恐慌性杀跌，午后一波强劲拉升收复大半日内跌幅。截至当日收盘，期指主力IF1307合约收报2112.8点，较前日结算价下跌45.2点或2.09%，合约当日减仓17886手至73401手，成交量有所放大。 尽管周二期指呈现一定企...
如何判断程序化交易策略的时效性
...短的数据来进行测试，这也是古期在培训课程中有讲过，日内交易的，一般测式一年的时间是够用的，但隔日的，就要两年或以上的原因。另一个较科学方法是使用统计检定，依据要检验的统计量，做均值、变异数与比例值的检...
实盘赛 “铁杆粉丝” 是如何炼成的
...对于比赛非常重视，投入了极大的心血与精力，其间交易日内很少在凌晨三点前入睡。
尽管再次拿到好名次，但由于回撤、绝对收益率等指标不及预期，心态也因盘中策略失误而变得急促，这次获奖并不使雷红军雀跃。外...
程序化交易需要解决的问题
...量化的交易思想可以是趋势交易、震荡交易、套利交易、日内短线交易、超短线交易、形态分析交易和波段交易等等。4、怎么编程相对交易思想来说，编程还是个相对简单的东西。毕竟，编程是可以通过努力学习能够掌握的，...
股指期货遭严控 量化对冲基金转移战场
...规，自9月7日起，单个产品、单日开仓超过10手，即构成日内开仓交易量较大的异常交易行为。与此同时，非套保保证金由目前的30%提高至40%、套保由10%提高至20%；平今仓手续费标准由0.015%提高至0.23%。在此之前，中金所已于8月25...
贵开伟达到树静风止的交易境界
...在贵开伟账户名为“圆融投资二号”公开展示的356个交易日内，该产品收益率为23.38%。若仅看收益率，在“期货实战排排网”3300多个展示账户中，该账户表现的并不突出。但真正被市场关注的是该账户在产品运作方面凸显出的...
CTA基金渐受国内机构青睐
...趋势性会更强，投资者会更倾向于持有中长线头寸，减少日内交易。他举例说：“在2011、2012年，做股指期货日内交易非常容易盈利，但现在做股指期货越来越难赚钱，今年做螺纹钢、PTA等品种的趋势很好赚钱。采用单个策略已...
投研一体化为资管业务夯实基础
...队的交易策略定为长线主力做空黑色品种，并结合短线及日内操作平滑收益率曲线，主要交易品种为铁矿石、焦炭、PP、鸡蛋等。 据华安期货队员王飞介绍，华安期货1队与2队均采用稳健的投资策略，将资金分配到每位研究...