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一分钟实现程序化交易的梦想
...汇投资者，开发设计的程序化多功能行情分析系统和策略交易系统，其特点是一分钟内实现程序化交易及策略组合设置，无需编写代码，给用户极其简单舒服的程序化交易体验，同时大大降低了程序化交易的门槛，使任何人都可...
CTA策略解析
...特之处，CTA策略（Commodity Trading Advisor Strategy）称为商品交易顾问策略，正是运用于商品等非传统资产类上的投资策略，在成熟市场备受青睐。在本期专栏中，嘉实回报中心将同广大投资一起分析和探讨CTA策略的历史、内涵和特...
虞堪：量化交易需适时而变
这个市场充满着未知和变化，没有一个交易策略可以做到永远盈利，不同的市场环境都需要有针对性的交易策略，投资者需要根据瞬息万变的市场，不断调整和完善自己的策略。由于目前市场上量化投资方式还比较单一，不够多...
对冲基金转战商品期货 关注多品种多策略多周期交易模式
... 中金所小长假前夕出台包括限制单个产品单日开仓交易量、提高套保交易保证金等在内的四项重磅措施。业内人士称，上述新规出台后，股指期货成交量骤降不可避免，对冲基金纷纷转战商品期货，并持续观望期指市场。...
期权类资管产品破茧 稳健低风险成主流
...初期流动性因素考虑，这些产品都会采取稳健型、低风险交易策略；而在产品研究设计中，遇到最大问题在于如何将交易策略进一步丰富和完善，确保产品的有效性和稳定性。
机构准备进度不一
通过对多家期货公司了解，期...
量化交易需适时而变 没有万能的圣杯
这个市场充满着未知和变化，没有一个交易策略可以做到永远盈利，不同的市场环境都需要有针对性的交易策略，投资者需要根据瞬息万变的市场，不断调整和完善自己的策略。
由于目前市场上量化投资方式还比较单一，...
警惕模型的失效
...特征也发生改变，模型失效也就必然了。 在程序化交易中，策略模型的实质是按照既定的规则进行买卖交易。投资者依据经验或者数理化的方法从历史行情中发掘出某些特定的规律，然后据此制定出相应的买卖规则。因此...
大道至简
大道至简。量化团队“财富游戏”的交易理念就是把复杂问题简单化，他们认为执行是交易最重要的事。人们说“用人不疑”，同样的道理之于程序化交易依然适用，如果连这一点都做不到，就是和自己过不去，今天应用...
对冲交易策略和左尾风险
一、对冲策略1、传统策略：单多策略。2、对冲交易策略。（1）多空策略（Long/Short）。同时持有股票的多头和空头仓位，在股价预期上涨时做多，在预期下跌时卖空。该策略通过同时持有多头和空头仓位降低了投资组合的市场...
大商所开展期权策略交易场景模拟培训
...兵）日前，大商所面向会员单位开展为期两天的期权策略交易场景模拟培训，40多家会员单位选派的110余名人员参加了培训。 与以往的培训形式不同，此次培训着重期权策略原理的讲解与分析，重点突出不同策略的应用场景...
举办期权策略交易场景模拟培训大商所推进期权尽快上市
...场，11月12日、11月13日，大商所邀请了具有丰富期权外盘交易的专家，面向会员单位开展了为期两天的期权策略交易场景模拟培训，来自40多会员单位选派的110余名人员参加了此次培训。 与以往的培训形式不同，此次培训具...
期权――波动率交易时代的到来
...元的金融衍生工具需求日益明显，以期权为代表的波动率交易产品将引领市场进入波动率交易的时代，投资者将从传统的单一的方向性投资时代进入方向和波动率的二元投资时代，这将极大的丰富投资者的交易策略，实现更为精...
程序化交易模拟到实盘频“变脸”
缺少实盘业绩展示，机构投资者谨慎选择程序化交易投顾 目前，期货资管产品都比较青睐程序化交易，但是由于没有被广泛认可的业绩鉴证，加之程序化交易实盘与模拟之间存在业绩差异，机构投资者在挑选程序化...
传统算法交易策略中的相关参数研究
算法交易概述算法交易是实现对大规模母单进行拆分,并对拆分后的子单进行定时、定量交易的一种程序化交易方式。算法交易通过事先设定好的策略,由投资者编制完成相关的计算机自动化交易程序,并通过连接交易系统接口,利...
VWAP算法
一个交易策略涉及几个要素，如交易期限、交易证券（组合）、交易目标等，详情可参见前面的内容。简单起见，本节仅考虑在一个完整的交易日买入一定数量的某单一股票的VWAP 策略。首先介绍日内交易量分布的概念及预测模...
从赌场到数学模型的转变
...认知。 海通期货“笑傲江湖”长期业绩鉴证平台上的交易者蔡玮，网络昵称“小明”，在其超过六年的期货交易生涯中，他对期货市场的看法已由最初的赌场，慢慢转化成一个有规律的数学模型。蔡玮自2013年8月加入业绩鉴...
邓文杰：立足量化研究 寻找市场漏洞
立足量化金融研究和交易 寻找市场漏洞私募排排网：康腾投资旗下康腾1号，年收益超过300%是如何实现的?邓文杰：康腾1号是一只单账户期货产品，主要做股指期货量化交易，全部是程序化交易，没有人工干预，目前我们最成熟...
期货公司资管业务风控需跟上
...比例，严格控制账户仓位风险；在资金管理层面限定每笔交易的最大亏损额，依据不同交易品种在不同阶段的波动幅度来动态配置资金，提高资金使用效率。 江跃林告诉，以上各种策略都是时时在一起配合使用的策略。“...
9月期货私募业绩欠佳 期指沉寂量化“折戟”
...业绩分化仍十分严重，极差超过200个百分点。 而从交易品种和交易策略来看，9月2日中金所祭出股指期货新规之后，曾经最为活跃的交易品种失去了活力。期指参与人数一落千丈，同时也不再是为期货˽ļ贡献收益的绝对主...
上证50ETF期权投资策略分析
1月9日，中国证监会发布《股票期权交易试点管理办法》及《证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引》。同时，证监会宣布批准上海证券交易所开展股票期权交易试点，试点产品为上证50ETF期权，正式上市交易日为2月9日。...