社区论坛 |
第 1-20 条, 共 327 条.
私募尝试国债期货套利交易
...间 国债期货上市后虽然成交清淡，但部分˽ļ的套利策略已经比较成熟，表现出较高的参与积极性，他们通过不同的算法来规避高频套利交易面临的流动性不足难题。而以趋势交易策略为主的私募对参与国债期货仍比较谨慎...
商品期货套利交易策略的可行性分析
...矫正并且获利，需要一定的统计学验证，属于均值回归型策略。但在实际交易中，很多套利组合的效果经常不够理想。我们在这里通过因子分解的方法解释套利的价差形成机制，并给出实际操作中的方法。 将一个合约的各...
借助沪深300股指期货进行期现套利――ETF系列投资策略之八
...高卖实现股指期货期现套利，获取无风险套利收益的一种策略。 在投资者实施股指期货期现套利的过程中，套利收益的多少取决于股指期货价格和沪深300指数现货价格的偏离程度以及套利成本。股指期货期现套利的成本分为...
对冲交易策略和左尾风险
一、对冲策略1、传统策略：单多策略。2、对冲交易策略。（1）多空策略（Long/Short）。同时持有股票的多头和空头仓位，在股价预期上涨时做多，在预期下跌时卖空。该策略通过同时持有多头和空头仓位降低了投资组合的市场...
商品期货套利在资产管理中的应用
...投资机构可针对不同商品板块分别建立套利模型，以丰富策略池 两种应用方式 近年来，随着大量投资机构的介入，我国期货市场的财富管理功能日益显现。由于期货交易的“杠杆化”和“双向性”特征给资管产品的...
技术图形在套利策略中的应用
...决“方向”和“时机”这两个交易要素，就可以形成交易策略。本文主要讲述技术分析法的套利策略，该类策略可以分为两类，一类基于价差图（或者价比图）进行技术分析形成套利策略，另一类对套利的两个合约单独进行技术...
程序化交易：多策略组合管理将成主流
要实现稳定收益，应重视程序策略开发、资金管理、风险控制三个环节 内地程序化交易发展概述 程序化交易在内地的发展势头很快。据不完全统计，目前股指期货市场10%―20%的成交是通过程序化交易实现的。预计...
探索五种期货盈利途径
...，一般情况下仓位管理采取的是重仓交易，不宜采取补仓策略。因为一旦价格走势与原先建仓方向相反，说明原来的判断不对。错了就是错了，补仓后价格也未必能返回到均价位置，错了之后采取风险控制（止损）为上策。 ...
跨市场套利交易模式及策略探讨
...今日在广州南丰朗豪酒店举办，本次大会以“新形势、新策略、新发展”为主题。在下午的专题论坛中，大商所交易部总监，CME集团农产品(000061,股吧)执行总裁等就跨市场套利交易模式及策略进行了热烈探讨。 以下为文字...
超额收益套利策略的资金管理
...进行分析： 持有期在四周以内 对于持有期较短的套利策略，可根据历史价格波动确定一个安全的期货资金额度。具体方法如下： 1.根据历史价格统计一下股指周度涨幅数据，比如可以按照一周、两周、三周与四周的时间跨度...
国债期货挂牌交易 对冲基金羽翼渐丰
...它的推出对于˽ļ产品而言，在丰富风险管理手段、拓展策略广度等方面具有重要意义。从现有私募品种来看，债券类私募和套利类私募将从中获益。 以固定收益资产为主的相对价值套利策略是海外对冲基金中一个重要的分...
期货交易中的期货期权策略
...几十年之久，组合的多样性帮助投资者极大地丰富了交易策略。笔者整理归纳了期货交易中典型的期货期权策略，包括期权组合策略多样性如何在期货投机、套保和套利中发挥不同的功能与作用，希望能帮助投资者达到梳理和巩...
“果冻卷” 套利策略及应用
期权套利策略深受广大投资者的喜爱，本期海通期货期权部将继续之前“复杂的利润”套利专题，今天为大家带来一种风险更低的套利策略――“果冻卷”套利策略。 我们知道，可以用期权合成一个多头头寸及一个...
国债期货标的有别国债ETF
... 市场对于国债期货热情高涨，多种套期保值、套利策略和投机策略层出不穷。根据成熟市场运行来看，占主要地位的套保、套利策略需要现货市场流动有力支撑，而我国债券市场发展比较滞后，阻碍了国债期货各种策略的...
专注基本面 坚持稳健的套利交易
... 我们坚持以稳健的套利交易主，以趋势交易为辅的策略组合。唐之神投资副总经理陈澜在接受期货日报采访时如是说。唐之神投资出身于现货公司期货部，拥有广泛的产业链背景以及众多现货业务人员，其在农产品、工业...
对冲基金可借力场外期权另辟蹊径
...运用 “场外衍生品+期货” 模式构建多元化的对冲交易策略 中国˽ļ基金进入“寒冬期” 在股指期货迎来“史上最严”管控措施之际，不少期货私募的日子变得异常煎熬，以往备受欢迎的期指套利、高频等交易策略...
我国黄金ETF发展概况及套利策略
...击成本及流动性风险，压缩套利空间。
黄金ETF套利策略及套利成本
黄金ETF套利策略主要包括一二级市场瞬时套利和期现套利两种。瞬时套利又包括溢价套利和折价套利。溢价套利主要是指当ETF二级市场价格高于一级...
郭彦超：农产品交易中的套利策略与基差定价
...油脂油料大会今日在广州举办，本次大会以“新形势、新策略、新发展”为主题。中纺粮油进出口有限责任公司总经理郭彦超先生为大家介绍了农产品交易中的套利策略与基差定价情况。 本文仅代表作者本人观点，与本网站...
精密制胜的套利逻辑
...户管理人是上海艾革瑞投资创始人之一，专注于量化投资策略和相关理财产品研发。他在固定收益和套利领域有丰富的投研经验，曾于2004年赴法国学习并获得供应链工程硕士学位，2007年回国以后成为职业投资人，主要投资品种...
国泰君安期货 立足研发 谋求全面发展
...最早开设的独立研究机构，下设金融衍生品、产业服务和策略工程等三家研究所，形成了“大研发”之势。以高效运转、全面系统的研究体系，为金融和产业领域提供衍生品、期现产品设计以及投资策略研究和咨询服务，让研究...