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规避波动剧烈 减少系统滑点风险
...近来，笔者在和投资者朋友交流时，发现大家对于程序化交易中滑点问题比较感兴趣，本文从滑点问题着手，介绍了程序化交易中滑点的主要定义，分析了造成滑点的几个因素：行情波动、网络延时、策略类型和交易频率等，最...
心理因素制约程序化交易系统的绩效
首先从交易策略构建的角度进行分析交易界有句经典：控制亏损，让利润奔跑！笔者在建构交易系统时，也始终将该句经典放在第一位，在制定好进场策略后，立即将初次止损放进策略里，这是控制每笔交易的最大亏损幅度，无...
赛事点评：策略改善和交易逻辑进化
...不好该怎么办？ 过去几年行情相对好做，所以很多交易者开发出的策略都是很简单的突破或穿越就进单。这种策略似乎不太容易适应当前盘整的市场。所以，近来很多交易者的系统绩效开始变差，甚至认为系统失效。策略...
稳博投资：砥砺前行，将风控和策略融为一体
...研发部――策略研发部负责大数据分析、策略研发和实盘交易；技术研发部则为策略研发部提供可以满足策略需求的平台。 公司核心人员在相关领域有着丰富的经验，总经理兼首席风控官殷陶拥有超过20年程序设计编码、...
应用场景极大丰富 私募量化投资大潮汹涌
...，刘岩草的解释是，在量化投资圈，作为最核心竞争力的交易策略基本都是闭合的，公开的只是一些面上的事；另外，目前国内量化投资的发展相对还不够成熟，投资标的和应用场景都有限，未来例如指数期货、国债期货都有可...
量化投资有利于市场理性运行
...机构的重新审视。越来越多的人开始寻求量化投资、对冲交易的策略。笔者曾经就量化交易的许多问题进行过归纳，但始终未就策略展开过全面的描述，一是因为策略对投资机构而言具有私密性，二是因为笔者认为在量化交易中...
策略星首推生态系统助力期货期权
...。策略星作为一个基于互联网的生态系统，将借提供核心交易应用、开放式参与、以及互联网金融一站式服务，帮助期货商直通互联网金融。 对交易者而言，下载登入策略星便可直接连上全球16 家期货交易所及中港台78家...
算法交易 是国债期货展期策略关键
...。 以股指期货为例，由于主力合约与下月合约的日间交易量基本上是10:1的关系，因此，机构投资者必须使用展期策略，通过展期实现较长期限的期货与现货对冲。如何有效地平滑展期，在规定的窗口内顺利完成展期操作的...
期权将丰富对冲基金的产品策略
...对冲基金带来更丰富的产品策略。 作为一种采用对冲交易手段的基金类型，对冲基金利用现货与期货对冲、基础资产与衍生品对冲等手段来回避或降低投资组合风险。尽管国内对冲基金行业起步时间不长，但其发展速度却非...
亲历者说：期货私募量化交易风控受考验
...速拉升，收盘回归跌势，期指随之而动。做股指期货量化交易的私募当日系统表现如何，风控又是如何做的？17日在招商期货举办的一场期货私募与资金方对接会上，期货日报向路演的13家程序化交易私募做了调查。发现，依托...
期权垂直差价策略的底牌
期权交易的最大魅力就是其除了本身提供给市场的四个基础交易标的之外，还存在许许多多丰富的差价和组合交易策略。而对于个人投资者而言，复杂程度越高，并不意味着盈利的确定性越大。而且投资者最好从简单做起...
IT创业者的量化交易之路
量化交易者“klc”毕业于华南理工大学工业装备与控制工程系，在兴趣的驱使下，毕业后即创办了自己的软件公司。2011年涉足金融投资领域，截至今年5月，已连续5个月在期货市场实现盈利，目前在2014海通期货“笑傲江湖...
拥有四大比较优势 期货量化交易渐成宠儿
除了维护交易纪律，量化投资者比主观人工交易者还有节省交易者精力、交易速度快等比较优势。据统计，美国证券市场有60%的指令是由程序发出的 张如川 近20年来，随着金融信息化建设的不断完善以及金融工...
IT创业者“klc”的量化交易之路
量化交易者“klc”毕业于华南理工大学工业装备与控制工程系，在兴趣的驱使下，毕业后即创办了自己的软件公司。2011年涉足金融投资领域，截至今年5月，已连续5个月在期货市场实现盈利，目前在2014海通期货“笑傲江湖”长...
量化投资交易的系统架构及策略
...、软件与策略共同构成了量化投资的基础 A 交易系统的架构及开发工具 交易系统架构的模式 在量化投资领域，软件技术被广泛应用于模型技术、组合管理、风险评估、交易执行等各个领域。而量化投资中...
期权上市初期交易机会多
...场的期权发展都遵循同样的模式，上市后的前三年，期权交易机会都非常多。期权市场专业性很强，由于大多数投资者对期权都不太了解，一般在上市之初，期权价格都比较混乱。根据他的经验，在上市五年后，期权价格就逐渐...
王一军：程序化交易策略还有10倍发展空间
机构纷纷开展试验，东海期货总经理称“程序化交易策略还有10倍发展空间”。“传统的‘小米加步枪’已经无力对抗现代局面”，在由东海期货、东海证券等联合主办的“金融期货时代的投资策略月量化投资报告会”上，东海...
诚轩投资：开拓期市投资“截拳道”
...）是一家专业从事期货˽ļ投资公司。公司专注于程序化交易，通过对国内金融市场进行系统的统计分析和科学的数学建模，制订出成熟的多元化投资组合策略，以严格、全面的风险控制连续多年取得良好的稳定收益。展示账户...
“中衍泰富”：煮海为盐，以交易为生
...利返还市场。 进入期货市场后，他发现期货做空的交易特性能对冲熊市风险，但同时也多了一种亏钱的可能，投资难度相对又加大了。好在经过了两年多的市场磨砺和探索，“中衍泰富”形成了自己的交易模式――采用多...
期权时代必备??机构最感兴趣的期权热点问题汇总！
1月9日，证监会证监会批准上交所开展股票期权交易所试点，试点范围为上证50ETF期权，正式上市时间为2015年2月9日。备受期待的股票期权终于落地。但是期权推出对市场有什么影响？机构盈利模式会不会发生变化？机构又...