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期权时代必备：机构最感兴趣的期权热点问题汇总！
1月9日，证监会证监会批准上交所开展股票期权交易所试点，试点范围为上证50ETF期权，正式上市时间为2015年2月9日。备受期待的股票期权终于落地。但是期权推出对市场有什么影响？机构盈利模式会不会发生变化？机构又...
期权时代必备――机构最感兴趣的期权热点问题汇总！
1月9日，证监会证监会批准上交所开展股票期权交易所试点，试点范围为上证50ETF期权，正式上市时间为2015年2月9日。备受期待的股票期权终于落地。但是期权推出对市场有什么影响？机构盈利模式会不会发生变化？机构又...
李栩杰：量化交易在期货市场的应用
...面前，由于人为的心理影响所造成的亏损比比皆是。量化交易恰恰可以尽可能地规避投资者在投资活动时所受到的心理影响。 斯坦利·克罗曾经说过，即使是最不成功的投资者，也会偶然发现市场上一些能获得超额利润的机会...
贵开伟达到树静风止的交易境界
...日，在贵开伟账户名为“圆融投资二号”公开展示的356个交易日内，该产品收益率为23.38%。若仅看收益率，在“期货实战排排网”3300多个展示账户中，该账户表现的并不突出。但真正被市场关注的是该账户在产品运作方面凸显...
期货投资者如何逆袭
... 很多事情都符合二八定律，期货市场也是如此―20%的交易者赚走市场80%的钱。尽管在海通期货长期业绩鉴证平台中，绝大部分交易者都拥有一定的交易经历，拥有系统化交易理念的交易者也不在少数，但盈利人数仅占实际交...
李磊：程序化交易理念、风控、执行是关键
程序化交易在期货投资中的作用日益显现，第三届期货专业投资者年会特别设立了程序化交易专题讨论环节，专注于程序化交易的投资者就程序化交易开发、运用和执行中的关键点进行了沟通。“在程序化交易模型的开发过程中...
十种日内交易策略
1.区间突破波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。主要特点：日内交易策略；区间突破基于昨日振...
交易策略的比较
交易策略可能会多种多样，但它们都有一个共同的特点：策略的收益，这让不同的交易策略之间可以相互比较。然而，收益本身可以按不同的时间长度来衡量，比如每小时、每天、每月、每季度、每年，等等。因此，在对不同交...
富利投资：寻找多策略体系下的投资圣杯
...为中国证券投资基金业协会会员。 富利投资将多年交易实战经验与程序化模型相结合，开发出高频、对冲等多种盈利模式，实现了基于CTP、金仕达、恒生等交易接口，利用C++、数据库等基础语言搭建独立平台，做到了从高...
如何判断程序化交易策略的时效性
...检验。首先谈实务界的规则， 根据RobertPardo(在国外系统交易界还算有名的一个人)的建议是这样的，如果一个交易系统是经过良好的design,良好的最佳化，没有over-fitting的情形：1.如果是用2年的历史数据来设计出来的系统，而且在...
孟德稳 练好内功再到期市走一走
... 这就是孟德稳和他的奇获投资。 正确的交易就是做最熟知的事情 2003年孟德稳投身股市，那时他还在读大学；2006年接触期货；2007年年底从股市全身而退后，他和朋友一起组建了奇获投资，并把精力全部集中...
莫要迷恋历史数据
...就源自于各种统计论断。期货投资进入量化时代以后，对交易策略的历史验证格外被关注。事实上，在进行策略开发时，我们也的确总体上遵循了“思想提炼―策略实现―历史回溯评估―参数优化”的基本过程。历史数据的重要...
mike0604：量化交易者赚的是谁的钱?
期货是负和游戏.如果说程序化交易者作为一个整体能够赚钱,那么赚的是谁的钱? 我能想到的只有以下几点, 希望能抛砖引玉,听听大家看法.1。 套保资金为了锁定收益,规避风险而付出的资金.2。 搏暴利的主观交易者在平时(无暴利...
顶尖私募中的“硬汉管理者”：与趋势为伍
到底应用什么交易策略才能赚钱，甚至赚大钱？这个问题确实比较“难”，因为不同的投资者会有不同的解释，或是根本无解――没有一种策略能保证永远赚钱。 但是，如果您去向专业˽ļ管理人请教，或许会得到这...
程序化交易之避免过度最佳化
程序化交易策略的设计有个大难题，不论是新手或老手都会一直感到困扰的问题是: 我的程序化是否过度最佳化了?以我们现在开发程序化交易策略的方式，是将历史资料作为数据，套用各种不同的逻辑来测试，希望能找到一种通...
交易策略与资金管理
交易策略和资金管理是投资理念实施的具体体现。形象的说如果投资理念是政治纲领，交易策略与资金管理就是实现这个纲领的军事路线。一、树立正确的投资理念期货市场运行遵循经济规律和军事规律，投资获胜的基本思想是...
利用芝商所铜和铁矿石期权寻找交易机会
...策略的分析来看，大宗商品熊市实际上比牛市具备更多的交易机会。
在超级牛市的背景下，投资者投资机会相对单一，要么就是直接参与商品期货的牛市买入策略，要么买入跟踪大宗商品指数的指数基金，如跟踪RJ/CRB指数...
量化交易，交易的还是内心
无心若水交易原则：只反应不分析代码？策略？圣杯？收益？回撤？几年多以来这些词一天到晚在我脑里转，转得我头都晕了，严重影响了正常的生活，起得比鸡早，睡得比狗晚，人在反省中成长，反省错了就是颓废，不管是成...
国泰君安期货 立足研发 谋求全面发展
...速发展吸引着越来越多市场投资者的目光，也带动了量化交易在期货市场的应用拓展，多元化的量化产品未来很可能成为期货公司业务创新、利润增长的突破点。基于此，国泰君安期货抓住量化产品这只“牛鼻子”，以策略工程...
实盘大赛资管奖：多策略产品 “笑” 到最后
第九届全国期货实盘交易大赛已经结束，本届大赛增设的资产管理奖成了赛后广受热议的话题。发现，在前期股指大跌、期指交易受限等事件背景下，最终发挥稳定、排名靠前的资管产品多依赖于其灵活策略以及多市场、...