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赛事点评：检验系统胜率的三个指标
周四，上证指数冲高回落，日内振荡走低，跌幅0.18%。受此影响，股指期货主力合约1403早盘快速冲高，于60日均线承压，随后快速回落至2300下方整理，日内跌幅0.95%。投资者仍需关注2300整数关口的压力情况。 商品期货...
程序化管理实施细则到底限制了什么？
...算机相连接，受境外计算机远程控制。 交易所进行日内申报数量限制，频繁撤单账户将收取超额费用 程序化交易管理细则的核心，是明确了重点关注及监控的交易行为，并对日内申报数量进行限制，还对频繁撤单的...
高频数据研究的思考
...论中，用一个点代表它所属的层是可以接受的，而事实上日内高频数据似乎更应该理解为群，因为群间有相似的统计特征（如U型分布），群内异质性较大（如开盘和收盘交易量较大，而中间时段交易量小）。所以需要对高频数...
证监会针对期货市场程序化交易管理办法到底意味着什么！
...情形之一的证券交易予以重点关注： (一)一个交易日内出现五次以上每秒申报5笔； (二)一秒内完成申报并撤销申报，且日内出现3次以上； (三)日内申报2000笔以上； 每秒申报5笔对于小型量化基金其实问题并...
唯快不破 期货交易的速度之争
...机程序错误发出的交易信号导致美股市场出现异常，道指日内大跌1000点，近1万亿美元市值蒸发，之后又大幅回升。这一事件堪称华尔街历史上波动最为剧烈的20分钟。SEC和CFTC将此事故的罪责归咎于高频交易公司。 从当今...
冯正平：量化目前运用最多的是高频交易
...例也很大。但是程序做高频也是一个更加重要的趋势。做日内的这块来说，日内的频率不是很高的这种，那么程序化是比较有一定的优势。主持人：目前国内做量化投资与传统的投资方式在收益率比上有无优势呢？冯正平：也是...
高频冠军“贪食蛇”：无畏输赢沉得住气
...要太关心账面资金的浮动。” 作为期货市场顶尖的日内短线操盘手，他认为沉稳是成功交易的必备要素，喜怒不形于色、沉得住气的人才能实现稳健盈利。“做交易就像是无氧运动，很多时候可能根本没时间去思考，每个...
股指日内账户一周半实现翻番
...两套系统，一套为商品隔夜动量爆发系统，另一套为股指日内雌雄双股剑系统。而截至昨天，两个账户权益双双从100万左右“飞奔”至115万。 就在我们还在回味昨天的巧事儿时，今天股指日内的账户更是达到了119万，几乎...
雷文超 打造最专业的量化投资团队
...此，雷文超的团队在设计投资模型时，总是将短线策略和日内策略实现完全程序化交易，中线策略依据量化信号进行手工交易。同时，通过中线、短线和日内的多周期策略以及不同交易理念策略的组合来对冲回撤风险。 为...
期货顶尖高手的终极感悟
...组冠军、马拉松组冠军，成为年度最大赢家。 资深日内高频交易者，凭借多年于权证交易中建立的交易系统和理念，于2010年10月转战股指期货，并通过不断完善和改进交易系统屡创佳绩。他认为，市场是活的，人也是活的...
短线高手扬仔：交易是一场马拉松赛
...期货市场的发祥地，有着深厚的投资底蕴，孕育了一大批日内高频交易高手。“扬仔”便是典型代表之一，自2008年下半年从外企辞职投身期货交易以来，坚守日内短线突破交易六年，以高胜率取胜，不苛求暴利，放平心态，稳...
孟德稳 “混搭”交易，畅行资管之路
...交易，连总负责公司的正常经营。刚开始，我比较擅长做日内的波段交易，那时市场活跃，比如ͭ、橡胶的波动都比较大，我在这些品种上赚了一些钱。” 在一个偶然的机会，孟德稳接触到了一个做高频交易的团队，于是...
孟德稳 练好内功再到期市走一走
...动率变化。他说，不同的期货品种其实波动特征不一样，日内短线交易要选择成交量大的品种，成交量大意味着波动也大。隔夜的交易要选择持仓量大的品种，持仓量大意味着反向跳空的概率小，趋势也会明显一些。股指因为成...
讨伐机器 程序化交易“入瓮”
...推出沪深300股指期货之后，程序化交易得到了如股指期货日内交易、统计套利等策略的青睐，总交易规模也进一步增加。 程序化交易在中国的发展也并非一帆风顺。2013年，“光大乌龙指”事件即是因套利程序设计不合理，...
解密伊世顿20亿暴利做市策略 部分机构转谋商品期货高频交易
...。 值得一提的是，由于中金所在8-9月份期间不断对日内期指开仓量进行限制，因此导致该类策略在期指市场中无法维续。 “一个原因是开仓量被限制了，想做大规模肯定需要很多账户，但这个法律风险很高。”前述...
郭涛：程序化交易新规有利于A股健康发展
...在下列情形之一的证券交易予以重点关注：包括一个交易日内出现五次以上每秒申报5笔和日内申报2000笔以上等情形，这些具体的硬性规定在海外并不多见。当然，这些限制可能以后也会逐渐放开。 中国证券报：请介绍程...
一个月赚5亿 揭秘伊世顿的“高频敛金术”
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监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉...
解密伊世顿20亿暴利做市策略 T+0成制度漏洞
...。 值得一提的是，由于中金所在8-9月份期间不断对日内期指开仓量进行限制，因此导致该类策略在期指市场中无法维续。 “一个原因是开仓量被限制了，想做大规模肯定需要很多账户，但这个法律风险很高。”前述...
格物致知 知行合一
...初他进入期货市场，不断尝试各种交易方式―高频交易、日内交易、程序化交易、中长线波段，曾遭遇滑铁卢―在短短三四个月内亏损掉了近70%的本金。2013年下半年，Nigel开始尝试把各种投资理念融合在一起，并且不断深化，慢...
刀尖上的舞蹈
...场交易份额曾经占据纽交所17.3%，占纳斯达克市场16.9%，日内交易总量曾占全美金融证券市场的10%，以稳健与专业而著称的证券大鳄陷入经营危机，五个月之后便被GETCO公司兼并。
技术风险的杀伤力是如此惊人，以至于市场...