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长江期货 励精图治 做中西部期货旗舰
...套利机会减少的情况下，公司又及时拓宽策略思路，股指日内交易、Alpha对冲等优秀策略不断涌现，为客户财富的增值提供了更多稳健的途径。策略增多也使得传统期货公司通道的性质发生改变，长江期货积极与各大资管机构联...
统计假设检验在量化交易中的应用
...们先假设不存在滑点、手续费等问题，同时假设当天价格日内离开盘价的波动幅度必然会超过y%，也就说日内该笔交易一定会结束，要么是盈利y%后出场，要么是亏损y%后出场。这么简化后，大家再拿这个和抛硬币的例子对比，是...
江国栋：量化投资犹如刀尖上跳舞
...受欢迎的投资理念有，高频交易、震荡交易、趋势交易、日内短线交易、隔夜交易等。每种交易模型都各有优劣，将震荡交易与趋势交易进行对比，前者优势在于能够在短时间之内捕捉到市场行情，实现高收益;劣势在于当大趋...
期货公司资产管理业务的发展现状
...以“量化策略”为卖点，包括趋势跟随型、期现套利型、日内短线交易型、高频交易型，以及较为少见的量化+主观型的各种量化交易策略，但随着市场的发展，各家期货公司的投资策略开始逐渐分化。 具体而言，各家期货...
股指期货非元凶
...外配资、伞形信托、场内两融等杠杆化交易的风险无法在日内交易中及时化解而累积到次日，形成严重的堰塞湖效应，此次股灾中，频频出现每日开盘后排队进行强平的现象，就已经充分说明这一点。此外。T+1交易制度的存在导...
国债期货 不同机构不一样的玩法
...先，对于个人投资者，由于国债期货手续费低，可以考虑日内博取价差交易，此外，由于利率的趋势性很强，可以考虑中长期趋势性策略。再者，对于机构投资者，“玩法”花样则更多：如果拥有大量现券，可以用国债期货来套...
冰火考验，期货私募煎熬中突围
...里资产总经理李建春告诉期货日报，该公司一方面取消了日内动态调整敞口的期指交易，保留和加强了更为长周期的交易；另一方面，公司还通过股票买卖调整产品风险敞口。言起投资总经理言程序表示，高频交易受限仓影响最...
中国量化交易正处在方兴未艾的好时机
...”，周鸿松表示，这种行为造成如沪深300股指期货等品种日内经常出现陡然的变化，单位时间内单向涨跌波动率非常高。 他进一步表示，国内股指期货日内波动率高的原因在于交易方法受到限制。投资者在期现套利时，只...
徐东波：混沌思想下的量化投资者
...们的策略和模型早就准备好在那里等着，当天有一个盘手日内盈利在20%到30%。”徐东波说。 四年磨一剑 寻找交易圣杯 在市场中，每一个人的成功模式在他自身，交易技巧和经验能够带来一时的成绩，但决定交易层次...
黎海威：中国的量化投资刚刚开始
...几周，以识别各种形态，找出统计规律的统计套利；也有日内交易数次甚至几毫秒交易一次，不持仓过夜的高频交易。在投资的资产类别上，有仅投资权益类资产的，也有跨资产类别的。从业人员结构上，基本面量化以经济、金...
周理：金融期货不改变基础资产的运行本质
...，真正纯粹做股指期货单边投机的很少，可能最多有时候日内有一些单边高频交易，但那些都是非常短暂的，从隔夜敞口来看，中金所的数据统计表明，单边空头头寸大概不到2%。这是其一。 其二，业界现在做得比较多的...
张涛：基于K线拐点规律的量化对冲策略
...特点，第一，它是波段策略，以日线级别的波段，并不是日内的高频。第二，量化和组合，现在我投资的理念主要集中在量化和组合这两个特点上，现在的思路基本是多周期、多品种、多策略的组合，可以取得可观的收益，把风...
四大期货公司老总展望2014年期货业
...为主的资管产品。无论是趋势跟随型、期现套利型、还是日内高频等量化交易模式，都是期货公司尤其是具有外盘经验的期货公司在过往交易中已经熟练应用的，其在人才储备、策略开发上已经先行一步。这一类型的产品经过一...
林琦：程序化交易有滞后性
...和他们一起合作。主持人孟一：期货的宽客做T+0的计划和日内交易比较合适，股票中隔夜出现跳空缺口的时候这个风险怎么避免？证券公司利用财务报表方面的数据进行量化数据化的操作，中国的财务报表有时候涉及到很大的水...
2015期货业风起云涌
...内，同时非套期保值持仓交易保证金标准提高至40%，并将日内平仓手续费提高至万分之二十三。此外，中金所还对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤单次数达到400次、1名自成交次数达到5次，共计164名(去除重复)客户采取限制...
论坛二圆桌二：中国监管机构须更加关注国际环境
...，我们在1月份改为国际商品和衍生品协会，而且总部在日内瓦。我不是瑞士人，我是英国人，我要维护一下英国的形象，我们非常喜欢用的一句话是“入乡随俗”，当我们去到中国，就会尝试了解中国当地的文化和规则，当然...