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蒙特卡洛算法在程序化研究中简单应用
近年来，程序化交易发展愈来愈火爆，传统的程序化研究一直致力于各种成熟指标的组合，如将MACD和均线指标结合起来，在各种期货合约品种上应用，寻求最佳的历史回测效果；另外还有投资者利用自己对盘面的独特了解，建...
规避波动剧烈 减少系统滑点风险
...摘要：近来，笔者在和投资者朋友交流时，发现大家对于程序化交易中滑点问题比较感兴趣，本文从滑点问题着手，介绍了程序化交易中滑点的主要定义，分析了造成滑点的几个因素：行情波动、网络延时、策略类型和交易频率...
程序化管理实施细则到底限制了什么？
...讯社10月12日讯，上周五，中国证监会就《证券期货市场程序化交易管理办法（征求意见稿）》公开 征求意见，6家证券及期货交易所紧随跟进，于周末发布针对程序化交易管理实施细则 （征求意见稿）。细则重点从申报及报备...
程序化交易新规征求意见 高频交易或名存实亡
...后得改为手工下单了。”10月12日，对于监管层于周末就程序化交易新规征求意见一事，一位˽ļ机构人士对21世纪经济颇为无奈地表示，“事实上，大量程序化交易都是在期货市场，A股市场程序化交易主要以ETF套利为主，但很少...
俞顺:如何建立和使用自己的程序化系统
...姆斯·西蒙斯。互联网的发展让国内投资者从2006年开始了程序化自动交易的研究，2007年至2011年国内陆续出现可以程序化交易的TB开拓者、金字塔、文华财经等平台。2011年6月以后，国内兴起量化投资，程序化研究者增至数百万人...
程序化交易， 争议中如何前行？
市场静待管理办法出台 为引导程序化交易规范发展，去年10月9日，中国证监会就《证券期货市场程序化交易管理办法（征求意见稿）》（下称《管理办法》）公开征求意见。同日，国内四大期交所和两大证交所也分...
规范程序化交易重在正确引导
我国境内资本市场引入程序化交易已有多年，且发展迅速。今年6―8月，A股和股指期货市场的大级别快速调整行情，使程序化交易尤其是高频交易进入监管视野。为规范程序化交易行为，10月初，证监会就证券期货市场程...
刘涛 最后一把钥匙终能打开大门
...身于商品期货研究工作。经过了15年的坚守，他接触到了程序化交易，经过悉心研究和摸索，终于找到了打开大门的钥匙，迈向成功之路。 坚持，是贯穿刘涛交易生涯的主线，更令他在程序化交易的道路上，勇于一次次地...
Eric：境外程序化交易发展及监管
...公室主任Eric先生进行主题演讲，他演讲的题目是“境外程序化交易发展及监管”。 以下为文字实录： 王凤海：谢谢郑会长，下面我们进入今天论坛的主题发言，首先有请美国商品期货交易委员会国际事务办公室主任E...
不断进步的程序化交易
程序化交易在美国已经顺利走过幼年期，它具备了一系列能用在各种市场上的交易工具。程序化交易的使用者和生产商正在不断地改进它们的工具，他们一方面通过使交易软件与市场互动更频繁，另一方面通过改进程序来适应某...
叶檀：监管程序化交易不妨借鉴德国模式
程序化交易在中国将受到严格监管，这意味着围绕程序化交易的争论告一段落。 10月9日，证监会网站发布《证券期货市场程序化交易管理办法》（征求意见稿），从信息的公开透明、接入、参数以及风险控制各方...
程序化交易遭遇“紧箍咒” 高频交易宣告死亡
今年6月份以来，股市震荡中程序化交易因其“助涨助跌”的特性受到监管层高度关注。程序化操作、高频交易、场外配资、恶意做空，这几个关键词在实际市场中也相互交织，成为监管层重点监管的对象。 证监会频...
程序化交易改变了什么？
...合约日内波动变得更加无序而剧烈。有不少观点认为这是程序化交易大行其道的后果，例如大量资金参与到市场中，压缩了价差空间，导致了日内趋势难以形成，盘中追涨杀跌现象加剧，但笔者并不认同这种观点。一方面，程序...
程序化交易：多策略组合管理将成主流
...视程序策略开发、资金管理、风险控制三个环节 内地程序化交易发展概述 程序化交易在内地的发展势头很快。据不完全统计，目前股指期货市场10%―20%的成交是通过程序化交易实现的。预计未来的3―5年，程序化交易还...
张毅 敬畏市场 严格资金管理
...慎便成了张毅以后从事交易的座右铭，也为他后来致力于程序化交易埋下了伏笔。 咬牙坚持不放弃 坚持到底不是胜利，有选择的坚持才是正途，期货市场中的博弈尤其如此。张毅说，“在选择交易这条路后，如果开...
交易系统之交易方程式
一、交易公式每个人对程序化交易的理解不同，便会构造出不同的程序化交易公式。1、波涛的交易公式：交易成功＝交易策略＋资金管理＋自我控制2、史泰米亚的交易公式：交易成功＝市场理解*（自我认识＋交易策略）相比之...
“小熊猫资产”：积硅步以至千里
...熊猫资产）专注于国内股指期货和商品期货，采用全自动程序化交易，目前期货管理规模约2亿元。公司成员专注于研究国内外证券市场和金融衍生品市场，拥有丰富的金融市场投资经验。曾荣获第八届全国期货实盘大赛重量组...
讨伐机器 程序化交易“入瓮”
...等着你的机器交易赚钱了。这种“抢劫式”的交易被称为程序化交易，在暴跌中扮演“嗜血鬼”，与人相比，它反应速度更快，也没有脾气，有一分赚一分。 但它毕竟是机器。开始于今年6月中旬的这轮A股暴跌中，程序化...
伊世顿特大操纵期货市场案背后：高频交易系统违规直连交易所
...等人还交代，安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件，远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下...
风口浪尖上的高频交易
...间的微小价差。其主要特征有：都是由计算机自动完成的程序化交易；交易量巨大；持仓时间很短，日内交易次数很多；每笔收益率很低，但是总体收益稳定。 高频交易的发展历程最早可以追溯到17世纪，那时罗斯柴尔德...