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上证50、中证500指数深度剖析
...是非常一致的。1.3.1. 利用上证 50 期货控制因子暴露随着量化投资在国内的兴起，投资组合的风格暴露尤为重要。表 3 测算了最近 1 年上证 50 和沪深 300 对各种风格因子的载荷(beta)。可以看出，上证 50 对估值、财务质量因子相较...
贵金属市场依然受困于美加息预期
...望》中表示，在过去几年中助长了金价上涨的重要事件是量化宽松政策。目前美国已经退出QE，虽然欧洲央行和日本央行依然实行量化宽松，但是否能弥补美联储缺席的增长还有待观察。同时全球通货紧缩的预期使得持有黄金作...
大数据将掀起大宗商品市场的变革
...一些意想不到的地方提取出来，文字、方位、沟通都可以量化成为结构化的数据。”黄劲文说，在武汉举行的“第八届国际玉米产业大会”上，大家都在讲玉米的供给，从玉米种植面积、亩产等都可以得到相对精确的数据，但是...
重视货币的期权、行为驱动和资产配置功能
...万亿投资拉动经济增长的宏观政策，美国出台了通过货币量化宽松来维持低利率的制度法案。这些举措一方面有效地促进了世界经济和本国经济的复苏，另一方面也引发了众多反思，对于如何利用货币的期权功能做好结构化改革...
铜价或将先扬后抑 缩减QE之忧难释
...在9月会议上推出新的QE，是因为当时并没有向市场传递此量化目标信息，而之后，美联储开始多次提及2-2.5%，6.5%失业率的量化目标，使得市场对联储的未来行动逐渐有相对清晰的参考。此参考的理解一方面是2-2.5%目标通胀率本...
励精图治十余载 捷传长江逐梦路
...个产业客户部，并组建贵金属、金融期货、期权、策略与量化团队。公司研发业务正在向投研一体化、研究成果市场化、产品化的方向进行转型。此外，公司还将依托风险管理子公司平台，培养专业人员，提升技术能力，通过创...
打造期货及衍生品交易服务金融集团
...是综合服务能力，如期现结合服务能力、全面托管能力、量化对冲投资能力等。 金融和商品，我们都要抓 期货日报：国泰君安期货的综合实力排在期货行业前列，您上任之后，在公司的宏观发展方向上有什么样的考...
对期货公司发展定位的再思考
...再次，满足市场交易模式多样化需求，推动程序化交易、量化交易、高频交易发展。 期货公司中介服务可借鉴盈透模式，以信息技术为核心抓手，促进信息技术从运用型向开发型转变。同时，为突出中介主业的专业性和单一...
基差交易中的卖方交易策略
...国非金融企业普遍使用压力测试法和风险价值法等方法来量化套期保值的风险，在对基差风险评估时，尤其特别关注有可能导致巨大亏损的小概率事件风险。我国企业应该借鉴这一成熟的风险管理经验，以加强对套期保值风险的...
程功：安静的市场听风者
...的通道发行各类资产管理产品，策略也开始多样化，包括量化阿尔法、混合策略和期货CTA策略等。这让我对自己做对冲基金有了更加明确的认识。” 收益与风控撑开双翼 去年6月，程功和来自公募基金和法律界的两位...
四大期货公司老总展望2014年期货业
...资方式来看，资管业务开展以来，很多期货公司推出了以量化策略为主的资管产品。无论是趋势跟随型、期现套利型、还是日内高频等量化交易模式，都是期货公司尤其是具有外盘经验的期货公司在过往交易中已经熟练应用的，...
金瑞期货 “四大创新”奋斗路径明晰
...，全面满足客户的风险管理需求。资产管理业务着力发展量化交易、基本面套利和对冲交易、期现对冲交易等类型产品，未来将涵盖类固定收益产品及期权产品。“当然，我们将以一个开放的态度，与市场上的资产管理相关机构...
乌克兰危机升温 金融战场硝烟弥漫
...区“垂涎三尺”。 3 危机的触发因素 美联储收缩量化宽松以及加息的政策动向使得新兴经济体再次成为全球投资者关注的焦点。继年初阿根廷和土耳其爆发货币危机之后，乌克兰经济在美联储流动性退潮的冲击下愈加脆...
市场是可以战胜的吗
...场有时存在无风险套利机会；第三，各种投资策略，包括量化分析、基本面分析和技术分析，都会在某些市场环境下有效而在其他环境下无效；第四，投资者的第一要务是生存，利润和效用最大化的追求是次要的；第五，生存的...
七翁：程序交易的精髓
...任何基本面分析的影响，全部规则和参数完全机械化、数量化，使得系统交易方法相对于非系统交易方法而言比较容易实施，使交易决策活动具有一致性，也就是说：如果市场现在是状态A，那就用对策A，如果市场现在是状态B，...
期货公司资管如何突围“六方格局”
...人员为核心、以多元化趋势投资为策略、以完善的系统性量化模型分析为依据的一整套科学投资体系。从本质上来看，这三点核心都离不开期货公司的研究团队。 “一般来说，中小型期货公司都没有成规模的研究院或研究...
未来两年大宗商品投资思路：解析铜与铁矿石为何暴涨
...美国经济却没有太大的改善空间。 在全球央行不断量化宽松背景下，全球的股票资产经历了长达7年的牛市，近期才开始出现调整。货币多，股票就要上涨的逻辑可能要退出一段时间了。一个显著而重大的事实，6与15日以来...
未来两年大宗商品投资思路：深度解析铜与铁矿石为何暴涨
...美国经济却没有太大的改善空间。
在全球央行不断量化宽松背景下，全球的股票资产经历了长达7年的牛市，近期才开始出现调整。货币多，股票就要上涨的逻辑可能要退出一段时间了。一个显著而重大的事实，6与15日以来...
走近冠军期货私募： 城头变幻大王旗 常胜将军何处觅
...扎实，能将现货的经验与期货的经验结合，还有一类是在量化交易上面，能够将数理统计知识、金融工程知识与IT技术结合起来的团队。这两个类型的可以做大、做长远。
王亚伟最新演讲：谁说价值投资过时了？
...指数的投资，基本面的投资包括成长性的投资等等。还有量化的投资，可能是跨了好几种流派，也有根据技术形态做投资的，也有根据基本面做量化。 价值投资者对于投资的定义，是一项追求本金安全以及令人满意的回报...