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上海部分公司收入降投入增
...就造成了期货公司“增量不增收”的尴尬现状。“目前做日内短线的高频交易客户占比越来越大，公司要为这部分客户提升网速，但随着手续费率的下降，这部分短线交易客户给公司带来的收益却很少，实际收入难以增加。”沈...
证监会：A股T+0交易需进一步审慎研究
...人还说，从其他市场经验来看，美国和我国台湾地区都将日内回转交易限定在信用账户内进行。同时为避免风险承担能力不足的中小投资者过于频繁地从事回转交易，各市场还都会对回转交易进行严格监管并设置一定的投资者门...
解读量化投资
...想成为一个高频交易员，要想方设法取得这样的优势。对日内低频交易员来说，优势可能来源于你的模型，比如在海量的交易数据中寻找到微弱的规律性，或是来源于你的风控，即使对同一个模型来说，风控水平的高低也在一定...
如何判断程序化交易策略的时效性
...短的数据来进行测试，这也是古期在培训课程中有讲过，日内交易的，一般测式一年的时间是够用的，但隔日的，就要两年或以上的原因。另一个较科学方法是使用统计检定，依据要检验的统计量，做均值、变异数与比例值的检...
“水浮莲”：投资要顺应市场动能
...谈 海通期货业绩鉴证平台的交易者“水浮莲”擅长日内短线交易，曾获2013年海通期货业绩平台第三季度10万元以下组季度冠军，蝉联2013年10月和11月月度晋升奖。自2013年10月至今，其马拉松累计收益率达到249.4%，位居综合...
算法交易 是国债期货展期策略关键
...期，持续几天， 如何分配每日展期额度？2.在每一个展期日内，如何分配展期额度？3.每一笔下单的下单量如何控制？4.在什么价位进行展期操作？5.下单采用限价单还是市价单？6.如果开平仓不能同时完成如何处理， 风控如何操...
期指连涨两日 多个讯号指向乐观
...并不容易。 上海中期资深分析师陶勤英指出，从期指日内持仓变化来看，昨日期指多头占据盘面的主导，日内持仓的高峰基本对应着期指日内的最高点，表明期指的上行是由多头主动攻击所推动。由于2500点上方期指面临较...
追求“不赌”的期货交易模式
...货交易之路。林毓富说，一开始他是“炒手”，主要进行日内交易，在高频交易下“一个月光下单手续费就有几十万”。 回顾20多年的期货交易历程，林毓富称，期货交易的痛苦超越其他任何一个行业，做实业是亏就亏，...
金融数学与交易系统
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
“散兵游勇”难成大气候 期货私募“小时代”之惑
...有三种方式：主观操作，包括主观趋势、主观套利、主观日内，该种策略主要是依据期货操盘手的丰富经验进行主观交易；系统化操作，包括系统化趋势、系统化套利、系统化高频，该种策略主要是依据模型进行程序化交易；主...
期指午后逆袭 机构建议追多须谨慎
...位整理平台，预计近期强势突破的可能性不大。
就日内持仓变化来看，空头明显表现出撤离的迹象。上海中期资深研究员陶勤英指出，从昨日期指日内持仓变化来看，盘面基本由空头主导，期指走势与持仓变化明显背离，...
量金资产孟诚：大力发展场内衍生品市场
...指期货保证金比例，对非套保账户开仓手数做10手限制，日内平仓手续费提升接近100倍等，主要目的是为了抑制市场过度利用股指期货这一金融衍生品进行投机，从而降低市场总体波动率。 就目前政策而言，对量化对冲类...
提高股指期货保证金抑制过度投机值得商榷
...施中，“在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成‘日内开仓交易量较大’的异常交易行为”，规定对（交易IF）资金500万元以上的大户、日内高频交易等致命性限制。 最后，中金所又将平今仓手续费提高至万分之二十...
数学模型与交易应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会，通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性，要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
高猛：程序化交易可以大大减轻交易员的负担
...来看，如果是初试程序化交易的话，我建议最好是从股指日内开始试验。因为股指期货的流动性比较好，日内趋势比较容易捕捉，庄家操纵概率比较低，也避免了隔夜跳空的风险，这些品种行情特点比较符合程序化交易的要求。...
数学模型在投机交易中的应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
数学模型在投机交易中的应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
程序化交易模型之数学模型与交易应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
证监会:加快审批期货品种 核查百度百发材料
...请问A股市场会否全面实行“T+0”制度? 答:通常而言,日内回转交易(即俗称的T+0交易)包括投资者就同一个标的(如股票)在同一个交易日内先买进后卖出或者先卖空后买进的行为。目前投资者比较关注的是A股能否当日买进后在当...
何金平：程序化交易模型之数学模型与交易应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...