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期指午后逆袭 机构建议追多须谨慎
...位整理平台，预计近期强势突破的可能性不大。
就日内持仓变化来看，空头明显表现出撤离的迹象。上海中期资深研究员陶勤英指出，从昨日期指日内持仓变化来看，盘面基本由空头主导，期指走势与持仓变化明显背离，...
量金资产孟诚：大力发展场内衍生品市场
...指期货保证金比例，对非套保账户开仓手数做10手限制，日内平仓手续费提升接近100倍等，主要目的是为了抑制市场过度利用股指期货这一金融衍生品进行投机，从而降低市场总体波动率。 就目前政策而言，对量化对冲类...
提高股指期货保证金抑制过度投机值得商榷
...施中，“在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成‘日内开仓交易量较大’的异常交易行为”，规定对（交易IF）资金500万元以上的大户、日内高频交易等致命性限制。 最后，中金所又将平今仓手续费提高至万分之二十...
数学模型与交易应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会，通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性，要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
高猛：程序化交易可以大大减轻交易员的负担
...来看，如果是初试程序化交易的话，我建议最好是从股指日内开始试验。因为股指期货的流动性比较好，日内趋势比较容易捕捉，庄家操纵概率比较低，也避免了隔夜跳空的风险，这些品种行情特点比较符合程序化交易的要求。...
数学模型在投机交易中的应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
数学模型在投机交易中的应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
程序化交易模型之数学模型与交易应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
证监会:加快审批期货品种 核查百度百发材料
...请问A股市场会否全面实行“T+0”制度? 答:通常而言,日内回转交易(即俗称的T+0交易)包括投资者就同一个标的(如股票)在同一个交易日内先买进后卖出或者先卖空后买进的行为。目前投资者比较关注的是A股能否当日买进后在当...
何金平：程序化交易模型之数学模型与交易应用
...率进行快速而大规模的交易获利。3.通过高频次且快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。通过大量的交易次数对冲风险，累积盈利。4.要求市场具有高活跃度和流动性。要求交易品种价格的运动具有连续性，以及成交量的...
长江期货 励精图治 做中西部期货旗舰
...套利机会减少的情况下，公司又及时拓宽策略思路，股指日内交易、Alpha对冲等优秀策略不断涌现，为客户财富的增值提供了更多稳健的途径。策略增多也使得传统期货公司通道的性质发生改变，长江期货积极与各大资管机构联...
统计假设检验在量化交易中的应用
...们先假设不存在滑点、手续费等问题，同时假设当天价格日内离开盘价的波动幅度必然会超过y%，也就说日内该笔交易一定会结束，要么是盈利y%后出场，要么是亏损y%后出场。这么简化后，大家再拿这个和抛硬币的例子对比，是...
江国栋：量化投资犹如刀尖上跳舞
...受欢迎的投资理念有，高频交易、震荡交易、趋势交易、日内短线交易、隔夜交易等。每种交易模型都各有优劣，将震荡交易与趋势交易进行对比，前者优势在于能够在短时间之内捕捉到市场行情，实现高收益;劣势在于当大趋...
期货公司资产管理业务的发展现状
...以“量化策略”为卖点，包括趋势跟随型、期现套利型、日内短线交易型、高频交易型，以及较为少见的量化+主观型的各种量化交易策略，但随着市场的发展，各家期货公司的投资策略开始逐渐分化。 具体而言，各家期货...
股指期货非元凶
...外配资、伞形信托、场内两融等杠杆化交易的风险无法在日内交易中及时化解而累积到次日，形成严重的堰塞湖效应，此次股灾中，频频出现每日开盘后排队进行强平的现象，就已经充分说明这一点。此外。T+1交易制度的存在导...
国债期货 不同机构不一样的玩法
...先，对于个人投资者，由于国债期货手续费低，可以考虑日内博取价差交易，此外，由于利率的趋势性很强，可以考虑中长期趋势性策略。再者，对于机构投资者，“玩法”花样则更多：如果拥有大量现券，可以用国债期货来套...
冰火考验，期货私募煎熬中突围
...里资产总经理李建春告诉期货日报，该公司一方面取消了日内动态调整敞口的期指交易，保留和加强了更为长周期的交易；另一方面，公司还通过股票买卖调整产品风险敞口。言起投资总经理言程序表示，高频交易受限仓影响最...
中国量化交易正处在方兴未艾的好时机
...”，周鸿松表示，这种行为造成如沪深300股指期货等品种日内经常出现陡然的变化，单位时间内单向涨跌波动率非常高。 他进一步表示，国内股指期货日内波动率高的原因在于交易方法受到限制。投资者在期现套利时，只...
徐东波：混沌思想下的量化投资者
...们的策略和模型早就准备好在那里等着，当天有一个盘手日内盈利在20%到30%。”徐东波说。 四年磨一剑 寻找交易圣杯 在市场中，每一个人的成功模式在他自身，交易技巧和经验能够带来一时的成绩，但决定交易层次...
黎海威：中国的量化投资刚刚开始
...几周，以识别各种形态，找出统计规律的统计套利；也有日内交易数次甚至几毫秒交易一次，不持仓过夜的高频交易。在投资的资产类别上，有仅投资权益类资产的，也有跨资产类别的。从业人员结构上，基本面量化以经济、金...