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程序化交易：多策略组合管理将成主流
...算机实现程序化交易几乎没有，那时候利用技术指标或定量化进出场时点的机械交易者，可以看作是程序化交易手动实现的雏形。 2005年之后，伴随着量化投资的传播，程序化交易开始出现在内地市场。2005年到2010年是程序化...
商品期货套利在资产管理中的应用
...利交易模式可以复制，部分套利模式还可以进行统计上的量化。对于较大规模资金而言，采用套利的交易方式可以获取相对稳定的收益。 针对资产管理产品，套利有以下两种应用方式。 其一，运用多种套利经验模型...
创新业务带动行业升级 期货分析师多路径转型
...的营销，投资经理会和针对性客户进行交流。我的策略以量化为主，主观交易很少，日常交易环节工作更多是调整仓位及品种配比。”王强管理一个千万级资金的资管账户，运行至今已取得了不错的收益。 谈及从分析师转型...
打造金融行业优秀IT服务企业
大连飞创为高频交易及量化投资搭建全新平台 大连飞创信息技术有限公司是大连商品交易所的全资子公司。2005年5月31日，大连飞创正式成立，公司的技术团队汇集了知名院校的博士、硕士，公司技术研发人员比例在8...
尚守哲：程序化交易在国内占比20%-30%
...个现象大家应该留意到了，就是绝大多数的资管产品都是量化产品，可以说大家都感受到一个事实，就是量化交易时代真的来了。在量化交易时代，IT部门的定位应该有所转变，IT部门也可以成为拉动公司业务发展，也可以成为...
多管齐下 期货资管期待稳中求进
...一些投资股票及期货的对冲型产品、运用多策略多品种做量化交易的产品表现稳健，产品净值波动较小；而以股票投资为主的产品净值回撤较大。“未来在做产品设计和策略开发时，我们会更加注重流动性管理和仓位控制，进行...
武复雷选择合适的时机进场很重要
...基本面策略外，近两年益复投资也在有意识地增加套利、量化对冲和程序化交易策略。 据了解，今年年初他们还开发了一个新的策略，即程序化策略，专门用于做股指期货。“我们股指期货是按年化收益50%的规模设计，目...
对冲基金的困境与挑战
...方向型投资的重要组成部分，还有很多基于基本面分析或量化分析的CTA策略都可以归入这一类。 事件驱动型。资产管理人持有与某类事件发生后果密切相关的资产，通常其会关注标的企业的并购、重组、破产、股票回购及...
算法交易的主要类型与策略分析
...始执行算法交易，对IT技术人员的需求不断攀升。各种数量化研究人才进入到华尔街工作，改变了交易大厅传统的交易习惯，公开喊价的交易员逐渐被算法交易员所取代，算法交易也从此在华尔街开始蓬勃发展。现在，无论是股...
曹祥：程序化交易中的过度拟合
...情的长期观察总结出来规律，再在规律的基础之上形成数量化的交易策略，这一过程需要长时间交易经验的积累；自下而上的方法是从市场数据出发，进行统计分析得出市场特征而形成的交易策略。程序化交易的出现以及电脑技...
看优秀期货私募如何修炼“内功”
...一直建立有三种盈利模式的团队：趋势、套利对冲和人工量化（量化指标、人工交易），但是在多年的探索中，研究与投资的组织架构、研究员向投资经理的培养进阶，以及他个人的授业方式等，都在不断优化和完善。 如...
后QE时代对冲基金何去何从
...金融危机给汇市带来了剧烈的波动，但是对于FX Concepts的量化交易员们来说，这些波动却是赚钱的大好机会。2008年该公司的资产规模也达到了历史最高点140亿美元，那一年泰勒的工资也达到了2.5亿美元，并当选那年Alpha Magazine收...
期指瘦身 期货业寒冬“寻暖”
...下滑，最新数据显示9月初以来成交量仅241.76万手。
量化对冲基金人士表示，股指期货主力合约每天都在减仓，市场基本没有流动性，即使有套保编码也难做。流动性匮乏，套保交易缺乏对手盘，唯一的选择只有离场。
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基本面影响 未来铜将宽幅震荡
...理宁金山则从另一个角度透视铜价。他说，美国的第一轮量化宽松政策可以让铜的涨幅很大，第二轮量化宽松政策期间铜价涨幅空间就很小，第三轮量化宽松政策期间铜价不涨反而下跌，面对不断增长的货币，市场其实会发生钝...
杨冠平 不断追梦 才拥有厚重的人生
...种把握需要剔除人为的干预和过多的主观偏好。近年来，量化分析在国内市场所引发的风潮愈演愈烈，也有越来越多的研究团队将量化分析从金融资产的研究转移到商品市场，但是传统量化模型基础上的价格预测模型更关注数据...
杨冠平：不断追梦 才拥有厚重的人生
...种把握需要剔除人为的干预和过多的主观偏好。近年来，量化分析在国内市场所引发的风潮愈演愈烈，也有越来越多的研究团队将量化分析从金融资产的研究转移到商品市场，但是传统量化模型基础上的价格预测模型更关注数据...
三大股指期权上市条件基本成熟
...场好比投资者在股海航行中仪表盘，股指期权产生了很多量化的指标，仪表盘上的速度计、油压计，包括加速器，这些工具能够帮助投资者在股海中安全平稳的运行。 不过，郑学勤也指出，“期权不是发动机，不能靠它来...
黎海威：中国的量化投资刚刚开始
站在量化巨人肩上2004年，黎海威从美国密歇根大学金融工程专业硕士毕业，获得了进入量化投资行业最前沿的机会。当时，已经在ETF领域获得空前成功的巴克莱国际投资管理有限公司（BGI）正积极扩张其主动投资领域，并向亚...
下半年货币政策展望
...。 货币政策 下半年，美国将会开始考虑逐步削减量化宽松规模，日本料维持史上最大规模量化宽松，欧洲央行有望继续降息。 美国 随着美国经济步入温和复苏，就业市场稳步好转，美联储开始考虑逐步削减量化...
东海期货 创新发现价值
...。目前公司拥有投资团队6个，包括农产品(000061,股吧)、量化产品、打新产品等；第二，公司具备良好的运作能力、好的风控能力、好的销售能力。东海期货设立了资产管理业务投资决策委员会和资产管理部开展日常业务，资产...