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孟德稳 练好内功再到期市走一走
... 这就是孟德稳和他的奇获投资。 正确的交易就是做最熟知的事情 2003年孟德稳投身股市，那时他还在读大学；2006年接触期货；2007年年底从股市全身而退后，他和朋友一起组建了奇获投资，并把精力全部集中...
莫要迷恋历史数据
...就源自于各种统计论断。期货投资进入量化时代以后，对交易策略的历史验证格外被关注。事实上，在进行策略开发时，我们也的确总体上遵循了“思想提炼―策略实现―历史回溯评估―参数优化”的基本过程。历史数据的重要...
mike0604：量化交易者赚的是谁的钱?
期货是负和游戏.如果说程序化交易者作为一个整体能够赚钱,那么赚的是谁的钱? 我能想到的只有以下几点, 希望能抛砖引玉,听听大家看法.1。 套保资金为了锁定收益,规避风险而付出的资金.2。 搏暴利的主观交易者在平时(无暴利...
顶尖私募中的“硬汉管理者”：与趋势为伍
到底应用什么交易策略才能赚钱，甚至赚大钱？这个问题确实比较“难”，因为不同的投资者会有不同的解释，或是根本无解――没有一种策略能保证永远赚钱。 但是，如果您去向专业˽ļ管理人请教，或许会得到这...
程序化交易之避免过度最佳化
程序化交易策略的设计有个大难题，不论是新手或老手都会一直感到困扰的问题是: 我的程序化是否过度最佳化了?以我们现在开发程序化交易策略的方式，是将历史资料作为数据，套用各种不同的逻辑来测试，希望能找到一种通...
交易策略与资金管理
交易策略和资金管理是投资理念实施的具体体现。形象的说如果投资理念是政治纲领，交易策略与资金管理就是实现这个纲领的军事路线。一、树立正确的投资理念期货市场运行遵循经济规律和军事规律，投资获胜的基本思想是...
利用芝商所铜和铁矿石期权寻找交易机会
...策略的分析来看，大宗商品熊市实际上比牛市具备更多的交易机会。
在超级牛市的背景下，投资者投资机会相对单一，要么就是直接参与商品期货的牛市买入策略，要么买入跟踪大宗商品指数的指数基金，如跟踪RJ/CRB指数...
量化交易，交易的还是内心
无心若水交易原则：只反应不分析代码？策略？圣杯？收益？回撤？几年多以来这些词一天到晚在我脑里转，转得我头都晕了，严重影响了正常的生活，起得比鸡早，睡得比狗晚，人在反省中成长，反省错了就是颓废，不管是成...
国泰君安期货 立足研发 谋求全面发展
...速发展吸引着越来越多市场投资者的目光，也带动了量化交易在期货市场的应用拓展，多元化的量化产品未来很可能成为期货公司业务创新、利润增长的突破点。基于此，国泰君安期货抓住量化产品这只“牛鼻子”，以策略工程...
实盘大赛资管奖：多策略产品 “笑” 到最后
第九届全国期货实盘交易大赛已经结束，本届大赛增设的资产管理奖成了赛后广受热议的话题。发现，在前期股指大跌、期指交易受限等事件背景下，最终发挥稳定、排名靠前的资管产品多依赖于其灵活策略以及多市场、...
不同程序化交易策略收益的度量
在量化投资领域，程序化交易策略可能会多种多样，但它们都有一个共同的特点：策略的收益，这让不同的程序化交易策略之间可以相互比较。然而，收益本身可以按不同的时间长度来衡量，比如每小时、每天、每月、每季度、...
2015年十大期货投研团队评选规则
一、交易策略报告（30％权重，专家评审） 1、每个团队提交的交易策略报告数量不少于3篇，少于3篇报告，每篇扣5分； 2、每篇报告要求为我所品种行情或运行特点的交易策略报告，必须具备策略概述、因素分...
期货私募亟待阳光化
...道。另外，据相关机构数据显示，目前国内期货私募量化交易规模在60亿元左右，近三年来，量化投资的人群在国内已成扩大趋势。 不过，目前国内期货私募的量化交易尚处于初级水平，以本土团队为主，量化类产品投资...
逆势交易策略(Counter-Trend Strategy)
在程序化交易领域，逆势交易的目标是在行情上涨时，在高点卖出；在行情下跌时，在低点买进；赚取小波动的小获利。因为市场总是存在小波动，所以逆势策略有更多的机会交易，而反过来说，交易次数过多也是需注意的缺点...
王衣谷 存活下去，才能创造更多
...的第一印象。 怀揣梦想，投身期货 做程序化交易的操盘手有不少IT出身的，王衣谷也是其中之一，但他又不仅是个IT男。“我大学时学的是机械专业，后来又自学了计算机，读了工商管理硕士。”王衣谷说，2000年他进...
卖出波动率交易策略的应用
...？本期海通期货期权部将带领大家一起来探寻卖出波动率交易策略。
卖出波动率策略又可以细分为带趋势判断和无趋势判断两类。如果判断指数上涨，但看空波动率，可以卖出认沽期权；如果判断指数下跌，且看空波动率...
混沌分形理论在市场中的应用
...存在，是一切技术操盘可能成功的基础。要想开发程序化交易系统，首先就要保证这个程序化交易系统绝对不会错过任何单边大行情。最简单的方法就是永远持有仓位，一个基于趋势的交易系统是不能成功交易在盘整(sidewaystrends...
基差交易策略浅析
...只要价格在波动，就存在盈利机会。市场从来不缺乏好的交易机会，稀缺的是发现它们的良好交易策略。随着我国央行全面放开金融机构贷款利率管制，未来国债期货上市后，将在完善基准利率体系和丰富市场投资避险工具等方...
“散兵游勇”难成大气候 期货私募“小时代”之惑
...，科研能力强的师兄负责研究，他自己则负责管理程序化交易。 目前于伟管理的期货私募资产规模已经达到3亿元左右，在国内期货私募界中，已经可以“论资排辈”了。据了解，国内50%期货私募管理资金规模尚在1000万左...
量化交易收益下降 CTA策略或成主要方向
...⊙ 董铮铮 ○编辑 于勇 期指的流动性下降和程序化交易等更为严格的规范管理措施，对于刚刚起步的对冲基金行业来说是不小的挑战。 统计显示，9月份期货私募的主观策略产品业绩优于量化策略的产品。在391只有持...