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不同程序化交易策略收益的度量
在量化投资领域，程序化交易策略可能会多种多样，但它们都有一个共同的特点：策略的收益，这让不同的程序化交易策略之间可以相互比较。然而，收益本身可以按不同的时间长度来衡量，比如每小时、每天、每月、每季度、...
2015年十大期货投研团队评选规则
一、交易策略报告（30％权重，专家评审） 1、每个团队提交的交易策略报告数量不少于3篇，少于3篇报告，每篇扣5分； 2、每篇报告要求为我所品种行情或运行特点的交易策略报告，必须具备策略概述、因素分...
期货私募亟待阳光化
...道。另外，据相关机构数据显示，目前国内期货私募量化交易规模在60亿元左右，近三年来，量化投资的人群在国内已成扩大趋势。 不过，目前国内期货私募的量化交易尚处于初级水平，以本土团队为主，量化类产品投资...
逆势交易策略(Counter-Trend Strategy)
在程序化交易领域，逆势交易的目标是在行情上涨时，在高点卖出；在行情下跌时，在低点买进；赚取小波动的小获利。因为市场总是存在小波动，所以逆势策略有更多的机会交易，而反过来说，交易次数过多也是需注意的缺点...
王衣谷 存活下去，才能创造更多
...的第一印象。 怀揣梦想，投身期货 做程序化交易的操盘手有不少IT出身的，王衣谷也是其中之一，但他又不仅是个IT男。“我大学时学的是机械专业，后来又自学了计算机，读了工商管理硕士。”王衣谷说，2000年他进...
卖出波动率交易策略的应用
...？本期海通期货期权部将带领大家一起来探寻卖出波动率交易策略。
卖出波动率策略又可以细分为带趋势判断和无趋势判断两类。如果判断指数上涨，但看空波动率，可以卖出认沽期权；如果判断指数下跌，且看空波动率...
混沌分形理论在市场中的应用
...存在，是一切技术操盘可能成功的基础。要想开发程序化交易系统，首先就要保证这个程序化交易系统绝对不会错过任何单边大行情。最简单的方法就是永远持有仓位，一个基于趋势的交易系统是不能成功交易在盘整(sidewaystrends...
基差交易策略浅析
...只要价格在波动，就存在盈利机会。市场从来不缺乏好的交易机会，稀缺的是发现它们的良好交易策略。随着我国央行全面放开金融机构贷款利率管制，未来国债期货上市后，将在完善基准利率体系和丰富市场投资避险工具等方...
“散兵游勇”难成大气候 期货私募“小时代”之惑
...，科研能力强的师兄负责研究，他自己则负责管理程序化交易。 目前于伟管理的期货私募资产规模已经达到3亿元左右，在国内期货私募界中，已经可以“论资排辈”了。据了解，国内50%期货私募管理资金规模尚在1000万左...
量化交易收益下降 CTA策略或成主要方向
...⊙ 董铮铮 ○编辑 于勇 期指的流动性下降和程序化交易等更为严格的规范管理措施，对于刚刚起步的对冲基金行业来说是不小的挑战。 统计显示，9月份期货私募的主观策略产品业绩优于量化策略的产品。在391只有持...
你所了解的“突破交易”是错的
很少有交易策略能够像突破交易那样富有争议性―这种策略的追随者和诋毁者一样多。在Google中搜索“突破交易”就可以得出上述的结论。突破交易策略提供了一个基本的指引，但能否运用好则是一个难点。在技术分析...
交易策略
中粮期货(,)交易策略由中粮期货的专业团队提供，根据不同期货品种市场趋势拟定供交易者参考的以盈利为目标的期货交易指导建议。交易策略覆盖农产品(000061,股吧)，化工品，金属，建材，能源，股指等各个方面，以每...
期权专题报告十九：止损交易策略的有效性探究
... 卖空期权是最为常见的期权交易策略之一，具有操作简便、获胜概率高的优点，然而一旦市场方向运行与预期相反，可能造成巨大亏损，因此风险管理尤为重要。常见的风控方式包括止损、展期、备...
投资组合的量化概念
...同之处在于：回测的时间必须有足够而且可信的长度，让交易策略的特徵可以规律呈现在数值与图表中，以针对问题修正进而改善系统。分散投资是一个解决许多绩效问题的好方法，即使许多商品间都存在着显卓的相关程度，而...
将风控置于首位 赚取该赚的利润
市场行情千变万化，杠杆交易使得期货市场魅力无限。通过量化分析、趋势跟踪和多品种对冲，投资者可以在财务自由的道路上越走越稳。 海通期货长期业绩鉴证平台上的优秀交易者许磊自2009年开始进入期货投资领...
大商所举办第二次期权策略交易场景模拟培训
和讯期货消息 1月7-8日，大连商品交易所邀请具有丰富外盘期权交易经验的中信证券(600030,股吧)朱晓天博士和李治博士，面向近60家期货公司会员逾百人开展了为期两天的期权策略交易场景模拟培训，并对会员单位的模拟交...
从西蒙斯的策略看高频交易
...模型和计算机软件，在全球市场的不同产品中，进行高频交易，赚取微小的波动差，从而获取一个稳健持续的收益。这种属于市场中性策略，不太受牛市熊市的影响，只要有波动就能赚钱。西蒙斯的大奖章基金能在2008年金融危...
多个交易模型策略如何组合？
...本身也需要多元化。r-Breaker和dualthrust是两个经典的日内交易模型，其简单的逻辑和稳定的收益（尤其在指数期货上）使得它们一直被个人与机构，CTA推崇。这两个模型的主要细节在此不多介绍，因为它们的细节在网上早已公开...
私募尝试国债期货套利交易
合约间联动性较弱给高频交易提供了套利空间 国债期货上市后虽然成交清淡，但部分˽ļ的套利策略已经比较成熟，表现出较高的参与积极性，他们通过不同的算法来规避高频套利交易面临的流动性不足难题。而以趋势...
交易系统中常见逆势策略种类
逆势交易的目标是在行情上涨时，在高点卖出。在行情下跌时，在低点买进。赚取小波动的小获利。因为市场总是存在小波动，所以逆势策略有更多的机会交易，而反过来说，交易次数过多也是需注意的缺点，它必须付出更多的...