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如何利用国债期货复制债券指数

...最小方差对冲法等　　与对冲功能同属一枚硬币两面的是国债期货的复制功能。复制时，国债期货的主要作用是在不持有债券的情况下，合成某些债券组合的风险特征。这一策略在国外的一些债券指数复制中经常被使用。本文主...

开拓者金融网发表时间: 2014-03-25 02:39 浏览 (591) 回复 (0) 分类: 最新动态

国债期货标的有别国债ETF

　　⊙ 王宁○编辑李剑锋　　国债期货的推出，增加了投资者对国债ETF和国债期货进行基差交易的热度。分析人士表示，由于两者标的不一致，存在期限错配问题，不能进行简单的1:1期现套利，用国债ETF与国债期货进行套利...

开拓者金融网发表时间: 2013-09-06 02:13 浏览 (391) 回复 (0) 分类: 最新动态

基差交易策略浅析

...略。随着我国央行全面放开金融机构贷款利率管制，未来国债期货上市后，将在完善基准利率体系和丰富市场投资避险工具等方面彰显其强大生命力。作为国外国债期货主要交易策略之一的“基差交易”，在我国也将势必成为重...

开拓者金融网发表时间: 2013-08-05 01:50 浏览 (548) 回复 (0) 分类: 国内

私募尝试国债期货套利交易

　　合约间联动性较弱给高频交易提供了套利空间　　国债期货上市后虽然成交清淡，但部分˽ļ的套利策略已经比较成熟，表现出较高的参与积极性，他们通过不同的算法来规避高频套利交易面临的流动性不足难题。而以趋势...

开拓者金融网发表时间: 2013-10-09 02:19 浏览 (481) 回复 (0) 分类: 最新动态

抢占市场先机期货公司推国债期货资管产品

　　杨柳晗　　[ 期货公司已经不再满足国债期货带来的单一的手续费收入，近日多家期货公司负责人向透露，后期有推出国债期货资管产品的计划 ] 　　目前多家期货公司已经开始着手专注于国债期货的资管产品，国债期...

开拓者金融网发表时间: 2013-09-05 01:16 浏览 (554) 回复 (0) 分类: 最新动态

国债期货改变债市格局参与机构策略各异

　　时隔18年，国债期货重启上市，正改变着债市参与者格局。近期，上海证券报通过对银行、保险（放心保）、基金、券商等10家机构调查发现，不同机构对国债期货的策略各异：　　作为国债最大的持有者，受访银行和...

开拓者金融网发表时间: 2013-09-13 03:01 浏览 (420) 回复 (0) 分类: 最新动态

纵览国债期货投资

　　⊙嘉实投资者回报研究中心　　顾名思义，国债期货是以国债为标的品在交易所上市交易的金融期货。国债期货交易双方预先确定买卖价格，承诺在未来约定时间对合约规定范围内的国债进行钱券交割。国债期货代表的是...

开拓者金融网发表时间: 2013-09-30 01:13 浏览 (434) 回复 (0) 分类: 最新动态

利率市场曲线交易的应用策略

...风险的机会　　收益率曲线的移动创造了交易机会。国债收益率曲线扭转和变化能够给投资组合带来极大冲击，但是如果我们好好运用国债期货的话，收益率曲线的移动也会产生有趣的交易机会，并带来可观的投资回报。收...

开拓者金融网发表时间: 2014-02-11 06:43 浏览 (843) 回复 (0) 分类: 国内

上海证券报·债市微调查显示——国债期货改变债市格局参与机构策略各异

　　时隔18年，国债期货重启上市，正改变着债市参与者格局。近期，上海证券报通过对银行、保险（放心保）、基金、券商等10家机构调查发现，不同机构对国债期货的策略各异：　　作为国债最大的持有者，受访银行和保...

开拓者金融网发表时间: 2013-09-13 03:01 浏览 (495) 回复 (0) 分类: 最新动态

国债期货挂牌交易对冲基金羽翼渐丰

　　中信证券　　研究部金融产品组彭甘霖　　5年期国债期货9月6日在中国金融期货交易所挂牌上市，时隔18年后，国债期货重新回到中国金融市场。国债期货作为重要的利率衍生品种，它的推出对于˽ļ产品而言，在丰富风险...

开拓者金融网发表时间: 2013-09-08 22:57 浏览 (537) 回复 (0) 分类: 最新动态

国债期货最佳秘技：紧盯利率季度末反向操作

　　季度末卖出国债期货，下一个季度初，反手做多，一年操作六次，预期年化收益20% 　　理财周报李晶　　与18年前相比，重新开闸的国债期货设定了50万元的参与门槛、2%的涨跌停幅度，但是，这并未阻隔个人投资者投...

开拓者金融网发表时间: 2013-09-16 05:43 浏览 (454) 回复 (0) 分类: 最新动态

国债ETF与国债期货套利策略研究

...经常充当CTD券种的剩余到期期现均在6年以上，而上市的国债期货ETF（以511010为例）模仿上证5年期国债指数，期现不同的两种债券如何配比是实际操作中需要处理的问题。国债ETF与国债期货之间准确的无套利均衡关系并不明确，...

开拓者金融网发表时间: 2014-03-31 00:26 浏览 (603) 回复 (0) 分类: 最新动态

国债期货今日上市基金试水专户先行私募谨慎先观实盘

... 　　证监会近日公布《公开募集证券投资基金投资参与国债期货交易指引》。根据规定，公募基金在投资策略上以套期保值为主，严格限制投机；专户产品则不另行规定，可根据投资需求制定具体的交易目的和投资策略。这意...

开拓者金融网发表时间: 2013-09-06 00:32 浏览 (471) 回复 (0) 分类: 最新动态

套利与对冲交易策略占优势券商参与热情升温

　　有分析人士表示，国债期货上市初期保证金规模不会超过100亿元　　马爽　　重启的国债期货聚焦了市场各方的目光。由于国债期货对风险管理和产品创新大有裨益，机构投资者对其回归企盼已久。　　业内人士认...

开拓者金融网发表时间: 2013-09-06 02:42 浏览 (1059) 回复 (0) 分类: 最新动态

谈股说债：债市传统投资策略受到挑战

　　2013年以来，国债市场的波动性日益增强，价格变化对信息的反应更为灵敏，投资者的投资行为发生了较大变化，从注重配置到注重交易的转变较为明显，这对国债市场投资策略产生了较大影响。　　2013年诺贝尔经济学奖...

开拓者金融网发表时间: 2015-03-27 01:41 浏览 (227) 回复 (0) 分类: 国内

国债期货引发跨机构合作首只债券对冲产品成立

国债期货“重出江湖”，引发市锄构投资者的参与热情。8月14日，国内首只引入国债期货作为对冲工具的管理型产品获得证监会批复，完成备案。期货基金私募三方运作上证报近日获悉，青骓投资联手国泰君安期货推出的专...

开拓者金融网发表时间: 2013-08-16 15:08 浏览 (709) 回复 (0) 分类: 股指期货

国债期货投资策略及风险控制

　　国债期货即将上市，如何制订投资策略，做好风险控制，成为投资者面临的重要问题。　　杠杆投资　　与其他期货品种类似，杠杆机制及做空机制使得国债期货的杠杆投资相比于国债现货，拥有更优的资金使用效率，...

开拓者金融网发表时间: 2013-09-02 07:27 浏览 (405) 回复 (0) 分类: 国内

国债期货引发跨机构合作首只债券量化对冲产品成立

　　⊙ 董铮铮 ○编辑李剑锋　　国债期货“重出江湖”，引发市场机构投资者的参与热情。8月14日，国内首只引入国债期货作为对冲工具的管理型产品获得证监会批复，完成备案。　　期货基金私募三方运作　　上证...

开拓者金融网发表时间: 2013-08-16 01:42 浏览 (1147) 回复 (0) 分类: 最新动态

财通基金抢滩国债期货专户产品

凯石投资称，已经开始提前布局，正在开展国债期货品种研究和产品筹备　　陈霖　　本周三晚间，证监会出台了《公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引》。　　《指引》规定，基金参与国债期货交易，以套期...

开拓者金融网发表时间: 2013-09-06 02:42 浏览 (473) 回复 (0) 分类: 最新动态

国债期货首日交易机会值得关注

彭春霞/制图　　国债期货上市，揭开中国期货发展史的新篇章。综合对宏观经济、国债现货市场近期走势及国债期货其他相关因素的分析，我们认为，短期内国债收益率维持高位震荡走势的可能性大，国债价格则维持低位震荡...

开拓者金融网发表时间: 2013-09-06 03:41 浏览 (416) 回复 (0) 分类: 最新动态